161.基金管理公司目前應(yīng)按照不低于基金管理費(fèi)收入的10%計(jì)提風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金。(　　)

　　162.貨幣市場基金投資于同一一公司發(fā)行的短期企業(yè)債券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。(　　)

　　163.證券組合管理的控制過程通常包括以下四個(gè)基本步驟：確定證券投資政策、進(jìn)行證券投資分析、組建證券投資組合、證券組合業(yè)績評估。(　　)

　　164.證券組合收益率只取決于各個(gè)證券的投資收益率。(　　)

　　165.套利定價(jià)模型表明，在市場均衡狀態(tài)下，證券或組合的期望收益率與它所承擔(dān)的因素風(fēng)險(xiǎn)無關(guān)。(　　)

　　166.BSV模型將投資者分為有信息與無信息兩類。(　　)

　　167.從配置策略上，資產(chǎn)配置的主要類型可分為買入并持有策略、恒定混合策略、投資組合保險(xiǎn)策略和動態(tài)資產(chǎn)配置策略等。(　　)

　　168.一般f青況下，對個(gè)人投資者而言，個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)偏好是影響資產(chǎn)配置的最主要因素(　　)

　　169.動態(tài)資產(chǎn)配置的目標(biāo)在于，在不提高系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)或投資組合波動性的前提下提高長期報(bào)酬，這與風(fēng)險(xiǎn)與收益匹配的原則互相矛盾。(　　)

　　170.以技術(shù)分析為主，輔以基本分析，是目前投資策略的主流。(　　)

　　171.加強(qiáng)指數(shù)法的核心思想是將指數(shù)化投資管理與積極型股票投資策略相結(jié)合，它與積極型股票投資策略之間的區(qū)別不大。(　　)

　　172.跟蹤誤差越大，調(diào)整所花費(fèi)的交易成本越低。(　　)

　　173.在開盤價(jià)、收盤價(jià)、全天最高價(jià)、全天最低價(jià)中，道氏理論認(rèn)為開盤價(jià)最為重要。(　　)

　　174.一般情況下，久期越大，債券的價(jià)格波動性就越大。(　　)

　　175.當(dāng)投資者對未來的現(xiàn)金流量有著特殊的需求時(shí)，可采用積極的投資策略。(　　)

　　176.購買力風(fēng)險(xiǎn)是指現(xiàn)金流再投資時(shí)面臨的利率變動的風(fēng)險(xiǎn)。(　　)

　　177.基金業(yè)績長期衡量通常將考察期設(shè)定在5年(含)以上。(　　)

　　178.幾何平均收益率已成為衡量基金收益率的標(biāo)準(zhǔn)方法。(　　)

　　179.具有擇時(shí)能力的基金經(jīng)理一般在熊市時(shí)降低現(xiàn)金頭寸或提高基金組合的β值。(　　)

　　180.在對基金績效進(jìn)行評價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮風(fēng)險(xiǎn)對基金績效的影響。(　　)

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