三、判斷題(本大題共15個小題，每小題1分，共15分。)

　　131[判斷題] 組合結(jié)果數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險管理領(lǐng)域的一致應(yīng)用，是商業(yè)銀行最終實現(xiàn)準(zhǔn)確經(jīng)濟資本計量的關(guān)鍵所在。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：組合結(jié)果數(shù)據(jù)，是基于不同的風(fēng)險管理目標(biāo)所產(chǎn)生的組合計量結(jié)果，也稱為具有風(fēng)險管理目標(biāo)的綜合數(shù)據(jù)，不僅為風(fēng)險管理人員提供便于解讀的信息，而且為業(yè)務(wù)部門提供輔助決策信息。中間計量數(shù)據(jù)，是通過風(fēng)險模型計量后的數(shù)據(jù)，可以為不同的風(fēng)險管理業(yè)務(wù)目標(biāo)所共享。中間數(shù)據(jù)在不同風(fēng)險管理領(lǐng)域的一致應(yīng)用，是商業(yè)銀行最終實現(xiàn)準(zhǔn)確經(jīng)濟資本計量的關(guān)鍵所在。

　　132[判斷題] 貸款實際計提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計損失而實際計提的準(zhǔn)備。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：貸款實際計提準(zhǔn)備指商業(yè)銀行根據(jù)貸款預(yù)計損失而實際計提的準(zhǔn)備。

　　133[判斷題] 市場風(fēng)險與信用風(fēng)險相比，具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計算的特點。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：市場風(fēng)險具有數(shù)據(jù)優(yōu)勢和易于計算的特點，與市場風(fēng)險相反，信用風(fēng)險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取。

　　134[判斷題] 流動性缺口率不得低于10%。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：流動性缺口率=(流動性缺口+未使用不可撤銷承諾)/到期流動性資產(chǎn)×100%，該指標(biāo)不得低于-10%。

　　135[判斷題] 商業(yè)銀行將某些業(yè)務(wù)外包給具有較高技能和規(guī)模的專業(yè)機構(gòu)來管理，這有助于商業(yè)銀行更加關(guān)注核心業(yè)務(wù)，而無須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進行有效管理。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務(wù)的風(fēng)險進行管理，外包并不能減少或免除董事會和高級管理層確保第三方行為的安全穩(wěn)健以及遵守相關(guān)法律的責(zé)任。而過多的外包也會產(chǎn)生額外的操作風(fēng)險或其他隱患。

　　136[判斷題] 風(fēng)險識別/分析是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的重要基礎(chǔ)。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：適時、準(zhǔn)確地識別風(fēng)險是風(fēng)險管理的最基本要求。風(fēng)險計量/評估是全面風(fēng)險管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟資本配置得以有效實施的重要基礎(chǔ)。

　　137[判斷題] 《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，明確商業(yè)銀行內(nèi)部充足評估程序要實現(xiàn)資本水平與風(fēng)險偏好和風(fēng)險管理水平相適應(yīng)的目標(biāo)，同時，規(guī)定董事會負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險偏好，高級管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，明確商業(yè)銀行內(nèi)部充足評估程序要實現(xiàn)資本水平與風(fēng)險偏好和風(fēng)險管理水平相適應(yīng)的目標(biāo)，同時，規(guī)定董事會負(fù)責(zé)設(shè)定風(fēng)險偏好，高級管理層負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和風(fēng)險偏好組織實施資本管理工作。

　　138[判斷題] 操作風(fēng)險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和內(nèi)部事件所引發(fā)的四類風(fēng)險。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：操作風(fēng)險是由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險，分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件引發(fā)的四類風(fēng)險。

　　139[判斷題] 商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)中的流動性指標(biāo)比例不得低于15%。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標(biāo)中的流動性指標(biāo)比例不得低于25%。

　　140[判斷題] 風(fēng)險監(jiān)測中的因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險程度和損失金額進行歷史統(tǒng)計。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：風(fēng)險監(jiān)測中的因果分析模型就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標(biāo)和損失事件進行歷史統(tǒng)計。

　　141[判斷題] 質(zhì)押是指債務(wù)人或第三方不轉(zhuǎn)移對財產(chǎn)的占有，將該財產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：質(zhì)押是指債務(wù)人或第三方將其動產(chǎn)移交債權(quán)人占有，將該動產(chǎn)作為債權(quán)的擔(dān)保。

　　142[判斷題] 法律/合規(guī)部門獨立于商業(yè)銀行的經(jīng)營活動，具有獨立的報告路線、獨立的調(diào)查權(quán)力以及獨立的績效考核。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：法律/合規(guī)部門應(yīng)當(dāng)有效識別、評估和監(jiān)測商業(yè)銀行潛在的法律風(fēng)險及違規(guī)操作，并向董事會和高級管理層提出建議和報告。與內(nèi)部審計部門相似，法律/合規(guī)部門同樣應(yīng)當(dāng)獨立于商業(yè)銀行的經(jīng)營管理活動，具有獨立的報告路線、獨立的調(diào)查權(quán)力以及獨立的績效考核。

　　143[判斷題] 風(fēng)險對沖對于利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險的管理是行之有效的。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：對

　　參考解析：風(fēng)險對沖是指通過投資或購買與標(biāo)的資產(chǎn)收益波動負(fù)相關(guān)的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標(biāo)的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。風(fēng)險對沖對管理市場風(fēng)險(利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票風(fēng)險和商品風(fēng)險)非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。

　　144[判斷題] CBRC流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)限額值流動性覆蓋率不小于60%。 (　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：CBRC流動性風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)限額值流動性覆蓋率不小于100%。

　　145[判斷題] 不良貸款率一(關(guān)注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款)/各項貸款×l00%。(　)

　　A.√

　　B.×

　　參考答案：錯

　　參考解析：不良貸款率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款×100%。

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