第 1 頁：單項選擇題

第 4 頁：多項選擇題

第 6 頁：判斷題

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　　一、單項選擇題(本大題共90個小題，每小題0.5分，共45分。在以下各小題所給出的四個選項中，只有一個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi))

　　1[單選題] 根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于(　)時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警。

　　A.2%～5%

　　B.3%～5%

　　C.4%～5%

　　D.1%～5%

　　參考答案：B

　　參考解析：根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，剩余額與總資產(chǎn)之比小于3%～5%時，對商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險是一個預(yù)警。

　　2[單選題] 某股票過去3年的年收益率分別為5%、～2%和1%，那么其收益率的樣本均值為(　)。

　　A.3.51%

　　B.3.11%

　　C.2.87%

　　D.1.33%

　　參考答案：D

　　參考解析：樣本均值=(5%-2%+1%)÷3×100%≈1.33%。

　　3[單選題] 個人信貸業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分，其操作風(fēng)險控制點之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進操作流程，重點發(fā)展以(　)和(　)為擔(dān)保方式的個人貸款。

　　A.質(zhì)押;保證

　　B.抵押;留置

　　C.個人信用貸款;法人信用貸款

　　D.質(zhì)押;抵押

　　參考答案：D

　　參考解析：個人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制點之一是優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、改進操作流程，重點發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔(dān)保方式的個人貸款。

　　4[單選題] 商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1.5億元，回收總成本為0.65億元，違約風(fēng)險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為(　)。

　　A.36.67%

　　B.86.67%

　　C.71.67%

　　D.42.31%

　　參考答案：C

　　參考解析：采用回收現(xiàn)金流法，根據(jù)違約歷史清收情況，預(yù)測違約貸款在清收過程中的現(xiàn)金流，計算違約損失率LGD(Loss Given Default)=1-回收率=1-(回收金額-回收成本)/違約風(fēng)險暴露，即該債項的違約損失率為=1-(1.5-0.65)/3=71.67%。

　　5[單選題] 市場風(fēng)險中最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是(　)。

　　A.收益率曲線風(fēng)險

　　B.期權(quán)性風(fēng)險

　　C.重新定價風(fēng)險

　　D.基準風(fēng)險

　　參考答案：C

　　參考解析：最主要和最常見的利率風(fēng)險形式是重新定價風(fēng)險。重新定價風(fēng)險又稱為期限錯配風(fēng)險，源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務(wù)到期期限或重新定價期限之間所存在的差異。

　　6[單選題] 在影響操作風(fēng)險的因素中，交易/定價錯誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是指(　)。

　　A.銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈

　　B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤

　　C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價

　　D.與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配

　　參考答案：B

　　參考解析：交易/定價錯誤是指在交易過程中，因未遵循操作規(guī)定，使交易和定價產(chǎn)生了錯誤。

　　7[單選題] 在利率敏感性缺口條件下，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入(　)。

　　A.上升

　　B.下降

　　C.不變

　　D.不確定

　　參考答案：D

　　參考解析：利率敏感性缺口是指在一定時期以內(nèi)將要到期或重新確定利率的資產(chǎn)和負債之間的差額，如果資產(chǎn)大于負債，為正缺口，反之，如果資產(chǎn)小于負債，則為負缺口。當(dāng)市場利率處于上升通道時，正缺口對商業(yè)銀行有正面影響，若利率處于下降通道，則又為負面影響，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降。負缺口的情況正好與此相反。

　　8[單選題] 某商業(yè)銀行可用穩(wěn)定資金為5000萬元，所需穩(wěn)定資金為3000萬元，則凈穩(wěn)定資金比例為(　)。

　　A.166.67%

　　B.118.33%

　　C.113.95%

　　D.126.56%

　　參考答案：A

　　參考解析：根據(jù)公式：凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)=可用穩(wěn)定資金/所需穩(wěn)定資金×100%，凈穩(wěn)定資金比例(NSFR)=5000/3000×100%=166.67%。凈穩(wěn)定資金比率定義可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個比率必須大于100%。

　　9[單選題] 以下不屬于聲譽風(fēng)險管理的基本做法的是(　)。

　　A.明確董事會和高級管理層的責(zé)任

　　B.建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程

　　C.強信息披露的監(jiān)管和制度的完善

　　D.用恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理辦法

　　參考答案：C

　　參考解析：聲譽風(fēng)險管理的基本做法包括明確董事會和高級管理層的責(zé)任、建立清晰的聲譽風(fēng)險管理流程、采用恰當(dāng)?shù)穆曌u風(fēng)險管理辦法。

　　10[單選題] 按照銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論，認為銀行業(yè)先天存在(　)的悖論。

　　A.壟斷與競爭

　　B.成本和收益

　　C.風(fēng)險和收益

　　D.擴張和風(fēng)險

　　參考答案：A

　　參考解析：按照銀行監(jiān)管必要性原理中的適度競爭論，認為銀行業(yè)先天存在壟斷與競爭的悖論。而壟斷和過度競爭都不利于銀行業(yè)的穩(wěn)健高效運行。因此需要政府適當(dāng)?shù)母深A(yù)和引導(dǎo)，對銀行業(yè)的市場準入和退出進行適當(dāng)限制和管理。

　　11[單選題] (　)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)。

　　A.感知風(fēng)險

　　B.識別風(fēng)險

　　C.分析風(fēng)險

　　D.評估風(fēng)險

　　參考答案：A

　　參考解析：感知風(fēng)險是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險種類和性質(zhì)。

　　12[單選題] 商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務(wù)活動的風(fēng)險是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不正確的是(　)。

　　A.限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露

　　B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債

　　C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風(fēng)險總能被事先設(shè)定的風(fēng)險資本加以覆蓋

　　D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮

　　參考答案：B

　　參考解析：限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所確定的、在一定時期內(nèi)商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露。在限額管理中，商業(yè)銀行給予客戶的授信額度應(yīng)當(dāng)包括貸款、可交易資產(chǎn)、衍生工具及其他或有負債。

　　13[單選題] (　)業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　A.柜臺

　　B.個人信貸

　　C.法人信貸

　　D.代理

　　參考答案：B

　　參考解析：柜臺業(yè)務(wù)是最容易引起操作風(fēng)險的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

　　14[單選題] 新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)因沒有遵循規(guī)則和準則可能受到監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失或聲譽損失的風(fēng)險是指(　)。

　　A.市場風(fēng)險

　　B.操作風(fēng)險

　　C.信用風(fēng)險

　　D.違規(guī)風(fēng)險

　　參考答案：D

　　參考解析：違規(guī)風(fēng)險是指新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)因沒有遵循規(guī)則和準則可能受到監(jiān)管處罰、重大財務(wù)損失或聲譽損失的風(fēng)險。

　　15[單選題] 下列資產(chǎn)證券從資產(chǎn)質(zhì)量看可分為(　)。

　　A.存量貸款證券化

　　B.優(yōu)良貸款證券化

　　C.增量貸款證券化

　　D.表內(nèi)貸款證券化

　　參考答案：B

　　參考解析：從資產(chǎn)質(zhì)量看可分為：不良貸款(次級貸款)證券化和優(yōu)良貸款證券化。

　　16[單選題] 根據(jù)Credit Risk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2%，E=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為(　)。

　　A.0.09

　　B.0.08

　　C.0.07

　　D.0.06

　　參考答案：A

　　參考解析：在一個貸款組合里面，發(fā)生n筆貸款違約的概率公式為：n筆貸款違約=E-m×m/n ! 2其中，E 2.72，m為貸款組合平均違約率×100，本題中即m=2，n為實際月末的貸款數(shù)量，本題中n=4，代入公式得概率=2.72-2×24÷(4×3×2×1)=0.09。

　　17[單選題] 商業(yè)銀行可以采取(　)措施進行操作風(fēng)險緩釋。

　　A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新

　　B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)

　　C.實行差錯率考核

　　D.改變市場定位

　　參考答案：B

　　參考解析：操作風(fēng)險緩釋是指金融機構(gòu)采取如抵押、擔(dān)保、金融衍生品等風(fēng)險緩釋工具，或者采取保險、融資等手段所實施的風(fēng)險轉(zhuǎn)移技術(shù)。商業(yè)銀行往往很難規(guī)避和降低火災(zāi)、搶劫、高管欺詐等操作風(fēng)險，但可以通過制訂應(yīng)急和連續(xù)營業(yè)方案、購買保險、業(yè)務(wù)外包等方式將風(fēng)險轉(zhuǎn)移或緩釋。

　　18[單選題] 柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制要點不包括(　)。

　　A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細化操作細則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險

　　B.嚴格執(zhí)行各項柜臺業(yè)務(wù)規(guī)定

　　C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保專款專用

　　D.加強崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平

　　參考答案：C

　　參考解析：柜臺業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制要點除A、B、D三項所述外，還有：加強業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設(shè)立風(fēng)險監(jiān)控要點，發(fā)現(xiàn)操作系統(tǒng)中的風(fēng)險點能及時提供警示信息;強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)督向?qū)�業(yè)化、規(guī)范化邁進，改進檢查監(jiān)督方法，同時充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指導(dǎo)、檢查和督促作用。

　　19[單選題] 關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準和監(jiān)管標(biāo)準，下列說法不正確的是(　)。

　　A.兩者所要達到的目標(biāo)不同

　　B.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準的優(yōu)點是可操作性相當(dāng)強，缺點是直接面對風(fēng)險管理

　　C.資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準是直接面向風(fēng)險管理

　　D.資產(chǎn)分類的會計標(biāo)準有強大的會計核算理論和銀行流程架構(gòu)基礎(chǔ)信息支持

　　參考答案：B

　　參考解析：資產(chǎn)分類的監(jiān)管標(biāo)準的優(yōu)點是直接面向風(fēng)險管理，缺點是可操作性相對較弱。B項表述不正確。

　　20[單選題] 下列關(guān)于經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)的公司治理觀點的說法，不正確的是(　)。

　　A.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)確保經(jīng)理對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督

　　B.公司治理應(yīng)當(dāng)維護股東的權(quán)利，確保包括小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇

　　C.如果股東權(quán)利受到損害，他們應(yīng)有機會得到有效補償

　　D.治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認利益相關(guān)者的合法權(quán)利，并且鼓勵公司和利益相關(guān)者為創(chuàng)造財富和工作機會以及為保持企業(yè)財務(wù)健全而積極地進行合作

　　參考答案：A

　　參考解析：經(jīng)理是沒有戰(zhàn)略性指導(dǎo)和監(jiān)督權(quán)限的，應(yīng)為確保董事會的指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　21[單選題] 2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，(　)形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

　　A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計、市場競爭

　　B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭

　　C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀律

　　D.資本比例、外部審計、市場紀律

　　參考答案：C

　　參考解析： 2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，資本要求、監(jiān)督檢查、市場紀律形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。

　　22[單選題] 經(jīng)銷商風(fēng)險包括下列哪項?(　)

　　A.經(jīng)銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致銷售行為、銷售合同無效

　　B.經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導(dǎo)致購買人(借款人)違約

　　C.經(jīng)銷商在進行高度負債經(jīng)營時，存在卷款外逃的風(fēng)險

　　D.以上都對

　　參考答案：D

　　參考解析：經(jīng)銷商風(fēng)險主要包括：經(jīng)銷商不具備銷售資格或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致銷售行為、銷售合同無效;經(jīng)銷商在商品合同下出現(xiàn)違約，導(dǎo)致購買人(借款人)違約;經(jīng)銷商在進行高度負債經(jīng)營時，存在卷款外逃的風(fēng)險。

　　23[單選題] 若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的說法，正確的是(　)。

　　A.資產(chǎn)以固定利率為主，負債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益

　　B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險

　　C.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險

　　D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險增加

　　參考答案：B

　　參考解析：題中B項，商業(yè)銀行作為發(fā)行人，發(fā)行固定利率債券相當(dāng)于固定了每期支付利率，所以將來即使市場利率上升，其支付的成本也不會上升，因而有效地降低了利率可能上升造成的風(fēng)險。A項，當(dāng)利率上升時，資產(chǎn)收益固定，負債成本上升，所以總收益減少;C項，該交易存在利率定價基礎(chǔ)風(fēng)險(基準風(fēng)險);D項，當(dāng)商業(yè)銀行以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券時，其利率會隨市場波動，存在利率風(fēng)險。

　　24[單選題] 巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排(　)。

　　A.經(jīng)濟資本

　　B.資本充足率

　　C.貼現(xiàn)率

　　D.存款準備金

　　參考答案：A

　　參考解析：巴塞爾委員會認為，操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排經(jīng)濟資本。

　　25[單選題] 外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險來源于(　)。

　　A.代理外匯買賣

　　B.自營外匯買賣

　　C.即期外匯買賣

　　D.銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配

　　參考答案：D

　　參考解析：外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險是因為銀行資產(chǎn)、負債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的，也包括商業(yè)銀行在對資產(chǎn)負債表的會計處理中，將功能貨幣轉(zhuǎn)換成記賬貨幣時因匯率變動產(chǎn)生的風(fēng)險。

　　26[單選題] 由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴重的(　)危機。

　　A.操作風(fēng)險

　　B.市場風(fēng)險

　　C.流動性風(fēng)險

　　D.信用風(fēng)險

　　參考答案：C

　　參考解析：流動性風(fēng)險是指商業(yè)銀行無力為負債的減少和/或資產(chǎn)的正價提供融資而造成損失或者破產(chǎn)的風(fēng)險。絕大多數(shù)嚴重的流動性危機都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)。例如，由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴重的流動性風(fēng)險。

　　27[單選題] 公司治理是指控制、管理機構(gòu)的一種機制或制度安排，其核心是在(　)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制。

　　A.所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)

　　B.所有權(quán)、治理權(quán)

　　C.處置權(quán)、治理權(quán)

　　D.清償權(quán)、經(jīng)營權(quán)

　　參考答案：A

　　參考解析：公司治理是指控制、管理機構(gòu)的一種機制或制度安排，其核心是在所有權(quán)、經(jīng)營權(quán)分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會、高級管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機制。

　　28[單選題] (　)針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。

　　A.流動性比率或指標(biāo)法

　　B.現(xiàn)金流分析法

　　C.缺口分析法

　　D.久期分析法

　　參考答案：C

　　參考解析：缺口分析法針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。

　　29[單選題] (　)限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

　　A.凈頭寸

　　B.總頭寸

　　C.交易

　　D.頭寸

　　參考答案：A

　　參考解析：總頭寸限額對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制;凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。

　　30[單選題] 如果利率變動對存款人有利，存款人就可能重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是(　)。

　　A.重新定價風(fēng)險

　　B.收益率曲線風(fēng)險

　　C.基準風(fēng)險

　　D.期權(quán)性風(fēng)險

　　參考答案：D

　　參考解析：題干論述屬于利率風(fēng)險中的期權(quán)性風(fēng)險。一般而言，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對期權(quán)買方有利而對期權(quán)賣方不利時執(zhí)行，因此，此類期權(quán)性工具因具有不對稱的支付特征而會給期權(quán)賣方帶來風(fēng)險。

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