27�盉DE【解析】題干中指出許多客戶關聯(lián)關系復雜，所以個體控制不太現(xiàn)實，排除A;保證比抵押效力要低，C顯然錯誤。

　　28�盇E【解析】常用的市場風險限額包括交易限額、風險限額和止損限額等。其中，風險限額包括風險價值限額、期權(quán)性頭寸限額等。期權(quán)性頭寸限額是指對反映期權(quán)價值的敏感性參數(shù)設定的限額，包括Delta、Gamma、Vega、Theta和Rho等。凈頭寸限額是交易限額的一種，單一客戶限額是信用風險限額管理的方法。

　　29�盇BD【解析】盈利能力指標都是有利潤這個因素的。資產(chǎn)負債率是杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率是效率比率，體現(xiàn)管理層控制費用并獲得投資收益的能力。

　　30�盉E【解析】A中應為75%。C中，商業(yè)銀行可以通過抵押、擔保、信用衍生工具進行信用風險緩釋。D中應為35%。

　　31�盇BCE【解析】本題考查蒙特卡洛模擬法的相關知識，本題中D是很明顯的錯誤，因為對于風險，沒有不存在的說法，蒙特卡洛模擬法對于基礎風險因素仍有一定的假設，存在一定的模型風險。

　　32�盇D【解析】信用風險被認為是最復雜的風險種類，通常包括違約風險、結(jié)算風險等主要形式。

　　33�盇BCDE【解析】這類題目，只要內(nèi)容積極正面，都是正確選項。

　　34�盉CDE【解析】國家風險限額和區(qū)域風險限額是不同的，前者是用來對某一國家的風險暴露管理的額度框架。后者對于發(fā)達國家來說，是對較大的跨國區(qū)域設置信用風險暴露的額度框架，而我國幅員遼闊，各地經(jīng)濟發(fā)展水平差距大，因此如C所述，實施區(qū)域風險管理還是很有必要的，但是區(qū)域限額管理不包括國家限額管理。

　　35�盇BCDE【解析】另外還有三個原則：

　　(1)董事會成員應該稱職，清楚其在公司治理中的角色，有能力對銀行各項事務作出正確的判斷;

　　(2)高級管理層應該了解銀行的運營結(jié)構(gòu)，包括在低透明度國家或者在透明度不高的架構(gòu)下開展業(yè)務;

　　(3)董事會應該確保薪酬制度與銀行的公司文化、長期戰(zhàn)略目標、控制環(huán)境相一致。

　　36�盇BDE【解析】C久期公式有三個：dp÷dy=-DP÷(1+y);可近似寫作△P=-P×D×△y÷(1+y);D=∑Tt=1t·Ct/(1+y)t∑Tt=1Ct/(1+y)t，后兩個公式更方便計算。

　　37�盇BCD【解析】E應為不能反映，這是市場風險內(nèi)部模型的缺點之一。

　　38�盇B【解析】操作風險評估過程一般從業(yè)務管理和風險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括由表及里、自上而下和從已知到未知三種。

　　39�盇CDE【解析】考生只需要對照：久期缺口+;利率-;價值+;然后變動其中一個或兩個符號，可得出B是錯誤的，久期缺口為負值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值減少的幅度大于負債減少的幅度，銀行凈值將減少，流動性隨之下降。

　　40�盉CD【解析】A、E中有收入因素，這兩個指標屬于經(jīng)營績效類指標。

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