51.(　　)主要是預測個別證券的價格走勢及其波動情況。 /

　　A.單一化　　 B.個別證券選擇　　 C.投資時機選擇　　 D.多元化

　　52.關于投資組合X、Y的相關系數(shù)，下列說法正確的是(　　)。

　　A.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當PXY=-1時兩種資產(chǎn)屬于完全負相關

　　B.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當PXY=-1時兩種資產(chǎn)屬于正相關

　　C.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當PXY=-1時兩種資產(chǎn)屬于不相關

　　D.一個只有兩種資產(chǎn)的投資組合，當PXY=-1時兩種資產(chǎn)屬于完全正相關

　　53.相對而言，投資者將不會選擇(　　)組合作為投資對象。

　　A.期望收益率18%、標準差32%　　 B.期望收益率12%、標準差16%

　　C.期望收益率11%、標準差20%　　 D.期望收益率8%、標準差11%

　　54.資本資產(chǎn)定價理論認為，當引入無風險證券后，有效邊界為(　　)。

　　A.證券市場線　　 B.資本市場線　　 C.特征線　　 D.無差異曲線

　　55.證券X期望收益率為0.11，貝塔值是1.5，無風險收益率為0.05，市場期望收益率為0.09。根據(jù)資本資產(chǎn)定價模型，這個證券(　　)。

　　A.被低估　　 B.被高估　　 C.定價公平　　 D.價格無法判斷

　　56.套利定價理論(APT)是描述(　　)但又有別于CAPM的均衡模型。

　　A.利用價格的不均衡進行套利　　 B.資產(chǎn)的合理定價

　　C.在一定價格水平下如何套利　　 D.套利的成本

　　57.被動管理中，為了獲取充足的資金以償還未來債務流中的每一筆債務而建立的債券組合策略，稱為(　　)。

　　A.單一支付負債下的免疫策略 　　 B.多重支付負債下的免疫策略

　　C.水平分析　　 D.債券掉換

　　58.(　　)主要是在不同種類的金融工具之間進行融合，使其形成具有特殊作用的新型混合工具，以滿足投資人或發(fā)行人的多樣化需求。

　　A.無套利均衡分析技術　　 B.整合技術　　 C.組合技術　　 D.分解技術

　　59.通常認為VaR計算中的歷史模擬法需要的樣本數(shù)據(jù)不能少于(　　)個。

　　A.1250　　 B.1500　　 C.1000　　 D.2000

　　60.證券分析師(　　)。

　　A.可以不履行對未公開重要信息保密的義務

　　B.應將投資分析的原始資料進行適當保存

　　C.對不同的投資人應當提供相同的投資組合建議

　　D.應以個人名義獨立從事證券投資分析

關注"證券從業(yè)"官方微信，獲取考前內(nèi)部資料、考試備考信息等!

證券從業(yè)題庫【手機題庫下載】 | 微信搜索"566證券從業(yè)"

　　相關推薦：

　　2012-2014年證券從業(yè)真題及答案|解析|估分|下載

　　2015考試大綱 | 考試吧策劃：2015年7月證券改革解讀及應對策略

　　2015年8月證券從業(yè)全五科臨考押密試卷及解析（5套）| 2015證券報名時間

　　證券從業(yè)考試制度改革有關問題通知| 2015年下半年證券從業(yè)各類別考試報名入口