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　　判斷題(正確的選A，錯(cuò)誤的選B;不選，錯(cuò)選均不得分。)

　　1.如果期權(quán)到期日之后買方?jīng)]有行權(quán)，則期權(quán)作廢，買賣雙方權(quán)利義務(wù)隨之解除。如果是交易所期權(quán)，在期權(quán)最后交易日收盤之前，買賣雙方也可以將期權(quán)對(duì)沖平倉(cāng)。(　　)

　　2.由于股票期貨具有雙向交易機(jī)制,賣空股票期貨比在股票市場(chǎng)賣空對(duì)應(yīng)股票更便捷(　　)。

　　3.國(guó)債期貨跨品種套利交易策略主要是利用不同期限債券對(duì)市場(chǎng)利率變動(dòng)的不同敏感程度而制定的。(　　)

　　4. 當(dāng)日結(jié)算價(jià)即為當(dāng)日收盤價(jià)。(　　)

　　5. 集合競(jìng)價(jià)未產(chǎn)生成交價(jià)格的，以上一日收盤價(jià)作為開(kāi)盤價(jià)。(　　)

　　6. 期貨市場(chǎng)技術(shù)分析中，價(jià)格分析和持倉(cāng)量是核心分析，交易量是輔助分析。(　　)

　　7. 閃電圖是在圖中按時(shí)間等分，將每分鐘的最新價(jià)格標(biāo)出的圖示方法，它隨著時(shí)間延續(xù)就 會(huì)出現(xiàn)一條彎彎曲曲的曲線。(　　)

　　8. 就持倉(cāng)量的數(shù)量來(lái)說(shuō)，當(dāng)多頭幵倉(cāng)同時(shí)多頭平倉(cāng)時(shí)，持倉(cāng)量減少。(　　)

　　9. 空頭開(kāi)倉(cāng)交易，多頭平倉(cāng)交易，持倉(cāng)量減少。(　　)

　　10. 一般認(rèn)為，如果交易量和持倉(cāng)量都減少，則當(dāng)前價(jià)格趨勢(shì)很可能按照現(xiàn)有方向繼續(xù)發(fā) 展。(　　)

　　11. 市場(chǎng)處于技術(shù)性弱市時(shí)，說(shuō)明買氣超過(guò)了賣氣。(　)

　　12. 計(jì)算機(jī)撮合成交中，當(dāng)買入價(jià)大于、等于賣出價(jià)則自動(dòng)撮合成交，撮合成交價(jià)等于買人價(jià)、賣出價(jià)和前一成交價(jià)的平均值。(　　)

　　13. 集合競(jìng)價(jià)時(shí)，如果最后一筆成交是部分成交，則以前—日收盤價(jià)格為集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格。(　)

　　14. 在開(kāi)盤價(jià)集合競(jìng)價(jià)中，高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買入申報(bào)將全部成交，低于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的賣出申報(bào)也將全部成交。(　　)

　　15.在集合競(jìng)價(jià)中，交易系統(tǒng)分別對(duì)所有有效的買入申報(bào)按申報(bào)價(jià)由高到低的順序排列，申報(bào)價(jià)格相同則按照進(jìn)入系統(tǒng)的時(shí)間先后排列;所有有效的賣出申報(bào)按申報(bào)價(jià)由高到低的順序排列。申報(bào)價(jià)相同則按照進(jìn)入系統(tǒng)的時(shí)間先后排列。(　　)

　　16. 客盧讀未對(duì)女易結(jié)弇單記載事項(xiàng)確認(rèn)，也未提出異議的，視為對(duì)交易結(jié)算單的確認(rèn)( 　)

　　17. 對(duì)套期保值者而言，基差交易是其¥期保值交易的一個(gè)必經(jīng)步驟。(　　)

　　18. 在國(guó)外進(jìn)行融資時(shí),通常情況下，用已作套期保值的商品做抵押，會(huì)降低該商品的抵押 值。(　　)

　　19. 在進(jìn)行基差交易時(shí)，不管現(xiàn)貨市場(chǎng)上的實(shí)際價(jià)格是多少，只要套期保值者與現(xiàn)貨交易的 對(duì)方協(xié)商得到的基差，正好等于開(kāi)始做套期保值時(shí)的基差，就能實(shí)現(xiàn)完全套期保值，取得理想的保值效果。(　　)

　　20. 基差交易不能保證基差不變，從而也無(wú)法保證結(jié)束套期保值交易時(shí)取得理想的保值效 果。(　　)

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