31. 我們把使得遠(yuǎn)期合約價(jià)值( )的交割價(jià)格稱為遠(yuǎn)期價(jià)格。

　　A.不等于零 B.小于零 C.大于零 D.等于零

　　32. (　 　)假設(shè)資產(chǎn)組合未來(lái)收益變化與過(guò)去是一致的，利用各組成資產(chǎn)收益率的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算現(xiàn)有組合收益率的可能分布，直接按照VaR的定義來(lái)計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值。

　　A.歷史模擬法

　　B.方差—協(xié)方差法

　　C.蒙特卡羅模擬法

　　D.標(biāo)準(zhǔn)法

　　33. 下列對(duì)于影響期權(quán)價(jià)值因素的理解。不正確的是(　 　)。

　　A.如果買方期權(quán)在某一時(shí)間執(zhí)行，則其收益(不考慮期權(quán)費(fèi))為標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格與期權(quán)執(zhí)行價(jià)格的差額

　　B.隨著標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格上升，買方期權(quán)的價(jià)值增大

　　C.隨著執(zhí)行價(jià)格的上升，買方期權(quán)的價(jià)值減小

　　D.買方期權(quán)持有者的最大損失是零

　　34. 利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為(　 　)風(fēng)險(xiǎn)。

　　A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)

　　C.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

　　35. ( )方法就是在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR的一種方法。

　　A.歷史模擬法 B.方差―協(xié)方差法

　　C.標(biāo)準(zhǔn)法 D.蒙特卡羅模擬法

　　36. 通常金融工具的到期日或距下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則久期的絕對(duì)值( )。

　　A.不變

　　B.越高

　　C.越低

　　D.無(wú)法判斷

　　37. ( )是一種多因素分析方法，結(jié)合設(shè)定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時(shí)作用時(shí)可能產(chǎn)生的影響。

　　A.久期分析 B.敏感分析

　　C.情景分析 D.缺口分析

　　38. 交易賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)，當(dāng)缺乏可參考的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，可以按照( )定價(jià)。

　　A.歷史成本 B.歷史成本或者公允價(jià)值

　　C.模型 D.公允價(jià)值

　　39. ( )是指將市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法或模型的估算結(jié)果與實(shí)際發(fā)生的損益進(jìn)行比較，以檢驗(yàn)計(jì)量方法或模型的準(zhǔn)確性、可靠性，并據(jù)此對(duì)計(jì)量方法或模型進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)的一種方法。

　　A.情景分析 B.敏感性分析

　　C.壓力測(cè)試 D.事后檢驗(yàn)

　　40. 假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為( )。

　　A.200 B.400 C.600 D.1000

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