2010證券從業(yè)考試《投資分析》精選習(xí)題(第7章)

　　61、在組合投資理論中，有效證券組合是指(　　)。

　　A、可行域內(nèi)部任意可行組合

　　B、可行域的左上邊界上的任意可行組合

　　C、按照投資者的共同偏好規(guī)則，排除那些被所有投資者都認(rèn)為差的組合后余下的這些組合

　　D、可行域右上邊界上的任意可行組合

　　62、在組合投資理論中，可行證券組合是指(　　)。

　　A、可行域內(nèi)部任意證券組合

　　B、可行域的左上邊界上的任意證券組合

　　C、按照投資者的共同偏好規(guī)則，排除那些被所有投資者都認(rèn)為差的組合后余下的這些組合

　　D、可行域右上邊界上的任意證券組合

　　63、假設(shè)證券A過去3年的實(shí)際收益率分別為50%，30%，10%，那么證券A(　　)。

　　A、期望收益率為30%

　　B、期望收益率為45%

　　C、估計(jì)期望方差S2為2%

　　D、估計(jì)期望方差S2為4%

　　64、假設(shè)證券A歷史數(shù)據(jù)表明，年收益率為50%的概率為25%，年收益率為30%的概率為50%，年收益率為10%的概率為25%，那么證券A(　　)。

　　A、期望收益率為30%

　　B、期望收益率為45%

　　C、估計(jì)期望方差為2%

　　D、估計(jì)期望方差為4%

　　65、基本收益穩(wěn)定性原則的內(nèi)容包括(　　)。

　　A、投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮公司現(xiàn)金流量的穩(wěn)定性

　　B、投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮投資收益的穩(wěn)定性

　　C、投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮利息收入的穩(wěn)定性

　　D、投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮股息收入的穩(wěn)定性

　　66、關(guān)于期望收益率，下列說法正確的是(　　)。

　　A、投資者以期望收益率為依據(jù)進(jìn)行決策，那么他得不到期望收益率的風(fēng)險(xiǎn)非常小

　　B、期望收益率是使可能的實(shí)際值與預(yù)測值的平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值

　　C、在實(shí)際中我們經(jīng)常使用歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)期望收益率

　　D、實(shí)際收益率與期望收益率會有偏差

　　67、關(guān)于單個證券的風(fēng)險(xiǎn)度量，下列說法正確的是(　　)。

　　A、單個證券的風(fēng)險(xiǎn)大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映

　　B、單個證券可能的收益率越分散，其風(fēng)險(xiǎn)也就越大

　　C、實(shí)際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)方差

　　D、單個證券的風(fēng)險(xiǎn)大小在數(shù)學(xué)上由收益率的方差來度量