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　　利率互換與利率風(fēng)險管理

　　1、利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的()按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。

　　A.實(shí)際本金

　　B.名義本金

　　C.利率

　　D.本息和

　　參考答案：B

　　參考解析：利率互換是指交易雙方約定在未來一定期限內(nèi)對約定的名義本金按照不同的計(jì)息方法定期交換利息的互換協(xié)議。

　　2、假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。則該企業(yè)可以通過()交易，在不改變其現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦�動的利息支出�?/P>

　　A.期貨

　　B.互換

　　C.期權(quán)

　　D.遠(yuǎn)期

　　參考答案：B

　　參考解析：假設(shè)一家企業(yè)獲得了固定利率貸款，但是基于未來利率水平將會持續(xù)緩慢下降的預(yù)期，企業(yè)希望以浮動利率籌集資金。通過互換交易，該企業(yè)可以在不改變現(xiàn)有負(fù)債結(jié)構(gòu)的同時，將固定的利息支出轉(zhuǎn)變?yōu)楦�動的利息支出�?/P>

　　3、某互換利率協(xié)議中，固定利率為7.00%，銀行報出的浮動利率為6個月的Shibor的基礎(chǔ)上升水98BP，那么企業(yè)在向銀行初次詢價時銀行報出的價格通常為()。

　　A.6. 00%

　　B.6.01%

　　C.6. 02%

　　D.6.03%

　　參考答案：C

　　參考解析：銀行報出的價格是在6個月Shibor的基礎(chǔ)上升水98BP，這個價格換成規(guī)范的利率互換報價，相當(dāng)于6月期Shibor互換的價格是7%-98BP=6.02%。所以，如果企業(yè)向銀行初次詢價的時候，銀行報出的價格通常是6.02%。

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