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　　綜合題(以下備選項(xiàng)中只有一項(xiàng)最符合題目要求，不選、錯(cuò)選均不得分。)

　　1. 某投機(jī)者預(yù)測(cè)6月份大豆期貨合約會(huì)下跌，于是他以2565元/噸的價(jià)格賣(mài)出3手(1手= 10噸)大豆6月合約。此后合約價(jià)格下跌到2530元/噸，他又以此價(jià)格賣(mài)出2手6月大 豆合約。之后價(jià)格繼續(xù)下跌至2500元/噸，他再以此價(jià)格賣(mài)出1手6月大豆合約。若后 來(lái)價(jià)格上漲到了 2545元/噸，該投機(jī)者將頭寸全部平倉(cāng)，則該筆投資的盈虧狀況為 (　　)元。

　　A.虧損150

　　B.盈利150

　　C.虧損50

　　D.盈利50

　　2. 某投機(jī)者預(yù)測(cè)5月份大豆期貨合約價(jià)格將上升，故買(mǎi)入10手大豆期貨合約(1手=10 噸)，成交價(jià)格為2030元/噸。可此后價(jià)格不升反降，為了補(bǔ)救，該投機(jī)者在2000元/噸 再次買(mǎi)入5手合約，當(dāng)市價(jià)反彈到(　　)元/噸時(shí)才可以避免損失(不計(jì)稅金、手續(xù)費(fèi)等 費(fèi)用)。

　　A.2010

　　B.2015

　　C.2020

　　D.2025

　　3. 下面是某交易者持倉(cāng)方式，其交易順序自下而上，該交易者應(yīng)用的操作策略是(　　)。

　　A.平均買(mǎi)低

　　B.金字塔式買(mǎi)入

　　C.金字塔式賣(mài)出

　　D.平均賣(mài)高

　　4.12月1日，某飼料廠與某油脂企業(yè)簽訂合同，約定出售一批豆粕，協(xié)調(diào)以下一年3月份豆柏期貨價(jià)格為基準(zhǔn)，以高于期貨價(jià)格10元/噸的價(jià)格作為現(xiàn)貨交收價(jià)格�，F(xiàn)貨價(jià)格為2210元/噸，同時(shí)該飼料廠進(jìn)行套期保值，以2220元/噸的價(jià)格賣(mài)出下一年3月份豆粕期貨。[2010年3月真題]

　　(1)該填料廠幵始套期保值時(shí)的基差為()元/噸。

　　A.-20

　　B.-10

　　C.20

　　D.10

　　(2)下一年2月12日，該飼料廠實(shí)施點(diǎn)價(jià)，以2500元/噸的期貨價(jià)格為基準(zhǔn)價(jià)，實(shí)物交收，同時(shí)以該價(jià)格將期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)，此時(shí)現(xiàn)貨價(jià)格為2540元/噸。則該飼料廠的交易結(jié)果是()(不計(jì)手續(xù)費(fèi)用等費(fèi)用)。

　　A.通過(guò)套期保值操作，豆粕的售價(jià)相當(dāng)于2250元/噸

　　B.對(duì)飼料廠來(lái)說(shuō)，結(jié)束套期保值時(shí)的基差為-60元/噸

　　C.通過(guò)套期保值操作，豆粕的售價(jià)相當(dāng)于2230元/噸

　　D.期貨市場(chǎng)盈利500元/噸

　　5.某進(jìn)口商5月以1800元/噸的價(jià)格進(jìn)口大豆，同時(shí)賣(mài)出7月大豆期貨保值，成交價(jià)為1850元/噸。該進(jìn)口商軟尋求基差交易，不久，該進(jìn)口商找到了一家榨油廠。該進(jìn)口商協(xié)商的現(xiàn)貨價(jià)格比7月輝貨價(jià)()元/噸可保證至少30元/噸的盈利(忽略交易成本)。

　　A.最多低20

　　B.最少低20

　　C.最多低30

　　D.最少低30

　　6.某投資者發(fā)現(xiàn)歐元的利率髙于美元的利率，于是決定買(mǎi)入50萬(wàn)歐元以獲得高息，計(jì)劃投資3個(gè)月，但又擔(dān)心在這期間歐元對(duì)美元貶值。為避免歐元貶值的風(fēng)險(xiǎn)，該投資者利用芝加哥商業(yè)交易所外匯期貨市場(chǎng)進(jìn)行空頭套期保值，每張歐元期貨合約為12.5萬(wàn)歐元，2009年3月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.3432，購(gòu)買(mǎi)50萬(wàn)歐元，同時(shí)賣(mài)出4張2009年6月到期的歐元期貨合約，成交價(jià)格為EUR/USD=1.3450。2009年6月1日當(dāng)日歐元即期匯率為EUR/USD=1.2120，出售50萬(wàn)歐元，2009年6月1日買(mǎi)入4張6月到期的歐元期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)，成交價(jià)格為EUR/USD=1.2101。[2010年6月真題]

　　(1)該投資者在現(xiàn)貨市場(chǎng)(　　)萬(wàn)美元。

　　A.損失6.75

　　B.獲利6.75

　　C.損失6.56

　　D.獲利6.56

　　(2)該投資者在期貨市場(chǎng)(　　)萬(wàn)美元。

　　A.損失6.745

　　B.獲利6.745

　　C.損失6.565

　　D.獲利6.565

　　7.某日，中國(guó)銀行公布的外匯牌價(jià)為1美元兌6.83元人民幣，現(xiàn)有人民幣10000元，按當(dāng)日牌價(jià)，大約可兌換(　　)美元。

　　A.1442

　　B.1464

　　C.1480

　　D.1498

　　8.某投機(jī)者賣(mài)出2張9月份到期的日元期貨合約，每張金額為12500000日元，成交價(jià)為 0.006835美元/日元，半個(gè)月后，詼投機(jī)者將2張合約買(mǎi)入對(duì)沖平倉(cāng)，成交價(jià)為 0.007030美元/日元。則該筆投機(jī)的結(jié)果是(　　)美元。

　　A.盈利4875

　　B.虧損4875

　　C.盈利5560

　　D.虧損5560

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