A.銅 

B.鋁 

C.膠合板 

D.天然橡膠 

E.秈米 

2、期貨風(fēng)險(xiǎn)具有無(wú)限放大的可能性，是因?yàn)椋?nbsp;） 

A、期貨交易是以保證金為擔(dān)保的信用交易 

B、期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化，轉(zhuǎn)手方便 

C、期貨合約的規(guī)模不受其標(biāo)的物規(guī)模的限制 

D、期貨市場(chǎng)對(duì)信息高度敏感

3、通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有權(quán)威性，這是因?yàn)椋?nbsp;）：

A．通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有周期性

B．通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有連續(xù)性

C．通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有預(yù)期性

D．通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有公開(kāi)性 

E．通過(guò)期貨交易形成的價(jià)格具有跳躍性

4、期貨交易的盈虧結(jié)算包括（ ） 

A．交易盈虧結(jié)算 

B．持倉(cāng)盈虧結(jié)算

C．平倉(cāng)盈虧結(jié)算 

D．對(duì)沖盈虧結(jié)算 

E．利潤(rùn)盈虧結(jié)算 

5、期貨經(jīng)紀(jì)公司的職能有（ ） 

A．設(shè)計(jì)期貨合約 

B．保證期貨合約履行 

C．管理客戶賬戶，控制客戶交易風(fēng)險(xiǎn) 

D．發(fā)布市場(chǎng)信息 

E．為客戶提供期貨市場(chǎng)信息 

6、在我國(guó)，可用來(lái)折抵期貨保證金的包括（ ）

A、上市流通國(guó)庫(kù)券

B、銀行存單 

C、標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單

D、銀行保函 

E.銀行對(duì)帳單

10、賣出套期保值者在下列哪些情況下可以盈利（ ）

A、基差從–20元/噸變?yōu)楱C30元/噸 

B、基差從20元/噸變?yōu)?0元/噸

C、基差從–40元/噸變?yōu)楱C30元/噸 

D、基差從40元/噸變?yōu)?0元/噸

E、基差從–40元/噸變?yōu)?0元/噸

11、金字塔式買入賣出方法增倉(cāng)時(shí)，應(yīng)遵循的原則（�。�。

A、現(xiàn)有持倉(cāng)已經(jīng)盈利 

B、現(xiàn)有持倉(cāng)已經(jīng)虧損 

C、持倉(cāng)的增加應(yīng)逐次遞增 

D、持倉(cāng)的增加應(yīng)逐次遞減 

E、持倉(cāng)量均勻的增加

12、作為期貨交易品種，必須是（　）商品。

A、不易標(biāo)準(zhǔn)化與分級(jí) 

B、市場(chǎng)容量大 

C、價(jià)格不受政府限制

D、易于儲(chǔ)存 

E、價(jià)值量不高

13、履行期權(quán)合約時(shí)，下列說(shuō)法正確的是（ ）： 

A．看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸; 

B．看漲期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸; 

C．看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的多頭頭寸; 

D．看跌期權(quán)的買方在期權(quán)合約規(guī)定的執(zhí)行價(jià)格水平上獲得一個(gè)期貨交易的空頭頭寸. 

14、下面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度描述正確的是（ ） 

A、交易所從會(huì)員保證金中按比例提��； 

B、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的； 

C、是用來(lái)提供財(cái)務(wù)擔(dān)保和彌補(bǔ)交易所不可預(yù)見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的虧損的資金； 

D、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金是按照手續(xù)費(fèi)收入的比例從管理費(fèi)中提取。 

15、根據(jù)葛蘭威爾法則，下列哪種信號(hào)為賣出信號(hào)_____ 

A、平均線從上升開(kāi)始走平，價(jià)格從上下穿平均線； 

B、價(jià)格連續(xù)下降遠(yuǎn)離平均線，突然上升，但在平均線附近再度下降； 

C、價(jià)格上穿平均線，并連續(xù)暴漲，遠(yuǎn)離平均線； 

D、價(jià)格下穿平均線，并連續(xù)暴跌，遠(yuǎn)離平均線。 

16、在期貨市場(chǎng)上，套期圖利與普通投機(jī)活動(dòng)的主要區(qū)別是＿

A 套期圖利行為有助于發(fā)現(xiàn)價(jià)格，而普通投機(jī)行為沒(méi)有這項(xiàng)作用； 

B 套期圖利者關(guān)心的是價(jià)格變動(dòng)的方向，而普通投機(jī)者關(guān)心的是價(jià)格變動(dòng)的大小； 

C 套期圖利同時(shí)扮演多頭和空頭的雙/中國(guó)期貨考試網(wǎng)/重角色，而普通投機(jī)交易在一段時(shí)間內(nèi)只扮演單邊角色； 

D 套期圖利者關(guān)心的是不同期貨合約之間的價(jià)差，而普通投機(jī)者關(guān)心的是單一合約的漲跌。 

17、3月1日，某投機(jī)者通過(guò)對(duì)某交易所股票指數(shù)分析后認(rèn)為，該指數(shù)在月底將開(kāi)始下跌，并且下個(gè)月將會(huì)加速下跌。那么，他可以采取的獲利措施有＿＿＿

A 賣出指數(shù)期貨合約； 

B 賣出下月指數(shù)期貨合約； 

C 賣出指數(shù)期貨合約的同時(shí)賣出下月的指數(shù)期貨合約； 

D 如果是正向市場(chǎng)，則采用牛市套期圖利策略。 

18、下列說(shuō)法正確的是＿＿＿ 

A 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格小于期貨價(jià)格時(shí)，這一看漲期權(quán)為實(shí)值期權(quán)； 

B 當(dāng)看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格小于期貨價(jià)格時(shí)，這一看跌期權(quán)為虛值期權(quán)； 

C 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于期貨價(jià)格時(shí)，這一看漲期權(quán)為兩平期權(quán)； 

D 當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格等于期貨價(jià)格時(shí)，這一看漲期權(quán)不是兩平期權(quán)。 

19、契約型基金和公司型基金的主要區(qū)別有＿ 

A 法律依據(jù)不同； 

B 前者不具有法人資格，而后者卻具有法人資格； 

C 投資者地位不同； 

D 前者的產(chǎn)生晚于后者。 

20、下述對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)描述正確的是（ ）

A、這種風(fēng)險(xiǎn)對(duì)投資者來(lái)說(shuō)是不可抗拒的 

B、系統(tǒng)地作用于整個(gè)市場(chǎng) 

C、通過(guò)投資組合等策略加以控制 

D、是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的普遍程度劃分的