題干:以下為虛值期權(quán)的是()。

A:執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權(quán)

B:執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看漲期權(quán)

C:執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看跌期權(quán)

D:執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看漲期權(quán)

參考答案[CD]

2.

題干:下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是（　�。�。

A:期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征

B:從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風險大于證券投資基金

C:在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會使投資組合的風險增加

D:期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機制

參考答案[BC]

3.

題干:美國對期貨基金的信息披露有嚴格的要求，其中對商品交易顧問信息要求披露的內(nèi)容有（　　）。

A:風險披露

B:交易項目介紹

C:顧問費用的披露

D:商品交易顧問的背景資料

參考答案[ABCD]

4.

題干:機構(gòu)投資者加強內(nèi)部風險監(jiān)控的措施有（　　）。

A:建立由董事會、高層管理部門和風險管理部門組成的風險管理系統(tǒng)

B:制定合理的風險管理過程

C:建立相互制約的業(yè)務操作內(nèi)部監(jiān)控機制

D:加強高層管理人員對內(nèi)部風險監(jiān)控的力度

參考答案[ABCD]

5.

題干:客戶可采取的風險防范措施有（　�。�。

A:對期貨經(jīng)紀公司財務進行監(jiān)控

B:慎重選擇經(jīng)紀公司

C:規(guī)范自身行為，提高風險意識和心理承受力

D:制定正確投資戰(zhàn)略，將風險降低至可以承受的程度

參考答案[BCD]

6.

題干:按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風險（　�。�。

A:代理風險

B:交易風險

C:交割風險

D:客戶風險

參考答案[ABC]

7.

題干:下面對風險準備金制度描述正確的是（　�。�。

A:交易所從會員保證金中按比例提取

B:風險準備金是由交易所設(shè)立的

C:風險準備金是用來提供財務擔保和彌補因交易所不可預見的風險帶來的虧損的資金

D:風險準備金的動用必須經(jīng)過中國證監(jiān)會批準

參考答案[BC]

8.

題干:對于期貨期權(quán)交易，下列說法正確的是（　�。�。

A:買賣雙方風險和收益結(jié)構(gòu)不對稱

B:買賣雙方都要交納保證金

C:都在有組織的交易場所內(nèi)完成交易

D:都采用標準化合約方式

參考答案[ACD]

9.

題干:以下實際利率高于6.090%的情況有()。

A:名義利率為6%，每一年計息一次

B:名義利率為6%，每一季計息一次

C:名義利率為6%，每一月計息一次

D:名義利率為5%，每一季計息一次

參考答案[BC]

10.

題干:某投資者在5月份以700點的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為9900點的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以300點的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為9500點的恒指看跌期權(quán)。該投資者當恒指為（　　�。�時能夠獲得200點的盈利。

A:11200點

B:8800點

C:10700點

D:8700點

參考答案[CD]