1．第一家推出期權(quán)交易的交易所是C )。

A．CBOT 

B．CME

C．CBOE 

D．LME

2．期權(quán)合約的到期日一般是在( B )到期。

A．期貨合約進(jìn)入交割月之前2個(gè)月

B．期貨合約進(jìn)入交割月之前1個(gè)月

C．期貨合約進(jìn)入交割月之后

D．期貨合約進(jìn)入最后交易日

3．某投資者擁有敲定價(jià)格為840美分/浦式耳的3月大豆看漲期權(quán)，最新的3月大豆成交價(jià)格為839．25美分，浦式耳，那么該投資者擁有的期權(quán)屬于( C )。

A．實(shí)值期權(quán) 

B．深實(shí)值期權(quán)

C．虛值期權(quán) 

D．深虛值期權(quán)

4．當(dāng)期權(quán)處于( C )狀態(tài)時(shí)，其時(shí)間價(jià)值最大。

A．實(shí)值期權(quán) 

B．虛值期權(quán)

C．平值期權(quán) 

D．深實(shí)值期權(quán)

5．期權(quán)的時(shí)間價(jià)值隨著期權(quán)到期日的臨近而( D )。

A．增加 

B．不變

C．隨機(jī)波動(dòng) 

D．遞減

6．在期權(quán)交易中，保證金交納應(yīng)當(dāng)( A )。

A．賣(mài)方交納 

B．賣(mài)方交納

C．買(mǎi)賣(mài)雙方均需要交納 

D．買(mǎi)賣(mài)雙方均不需交納

7．買(mǎi)入看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是( A )。

A．損失有限，收益無(wú)限 

B．損失有限，受益有限

C．損失無(wú)限，收益無(wú)限 

D．損失無(wú)限，收益有限

8．買(mǎi)入看跌期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是B )。

A．損失有限，收益無(wú)限 

B．損失有限，受益有限

C．損失無(wú)限。收益無(wú)限 

D．損失無(wú)限，收益有限

9．賣(mài)出看漲期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是( D )。

A．損失有限，收益無(wú)限 

B．損失有限，收益有限

C．損失無(wú)限，收益無(wú)限 

D．損失無(wú)限，收益有限

10．賣(mài)出看跌期權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)和收益關(guān)系是(B )。

A．損失有限，收益無(wú)限 

B．損失有限，受益有限

C．損失無(wú)限，收益無(wú)限 

D．損失無(wú)限，收益有限

11．中國(guó)某大豆進(jìn)口商，在5月份即將從美國(guó)進(jìn)口大豆，為了防止價(jià)格上漲，2月10日該進(jìn)口商在CBOT買(mǎi)入40手敲定價(jià)格為660美分，浦式耳，5月大豆的看漲期權(quán)，權(quán)力金為10美分，當(dāng)時(shí)CBOT5月大豆的期貨價(jià)格為640美分。當(dāng)期貨價(jià)格漲到( B )時(shí)，該進(jìn)口商達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。

A．640 

B．650

C．670 

D．680