證監(jiān)會網(wǎng)站28日發(fā)布的《關(guān)于修改〈期貨公司風險監(jiān)管指標管理試行辦法〉的決定》稱，未來期貨公司開展各項業(yè)務(wù)、設(shè)立分支機構(gòu)等存在可能導致凈資本損失的風險，應(yīng)當按一定標準計算風險資本準備，并建立風險資本準備與凈資本的對應(yīng)關(guān)系，確保各項風險資本準備有對應(yīng)的凈資本支撐。該規(guī)定自7月1日起施行。

　　新規(guī)刪除原《試行辦法》中的“試行”，修改為《期貨公司風險監(jiān)管指標管理辦法》�！掇k法》規(guī)定，期貨公司風險監(jiān)管指標包括期貨公司凈資本、凈資本與公司風險資本準備的比例、凈資本與凈資產(chǎn)的比例、流動資產(chǎn)與流動負債的比例、負債與凈資產(chǎn)的比例、規(guī)定的最低限額的結(jié)算準備金要求等。

　　期貨公司應(yīng)當按照證監(jiān)會規(guī)定的標準計算各項業(yè)務(wù)的風險資本準備和公司的風險資本準備。各項業(yè)務(wù)風險資本準備由各項業(yè)務(wù)規(guī)模乘以一定比例(即風險系數(shù))或按一定標準進行計算，加總各項風險資本準備得到期貨公司風險資本準備。不同類別期貨公司應(yīng)當按照最近一期分類評價結(jié)果對應(yīng)的分類計算系數(shù)乘以基準比例計算風險資本準備。

　　證監(jiān)會同日發(fā)布《關(guān)于期貨公司風險資本準備計算標準的規(guī)定》，規(guī)定各項業(yè)務(wù)基準計算標準。期貨公司經(jīng)營境內(nèi)經(jīng)紀業(yè)務(wù)的，應(yīng)當按客戶境內(nèi)權(quán)益總額的一定比例計算風險資本準備，基準比例為4%;期貨公司經(jīng)營境外期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的，應(yīng)當按客戶用于境外期貨交易的權(quán)益總額的一定比例計算風險資本準備，基準比例為6%;期貨公司經(jīng)營資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的，應(yīng)當按資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模的一定比例計算風險資本準備，其中定向資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)基準比例為3%，集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)基準比例為4%。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)規(guī)模，按面值與資產(chǎn)凈值孰高原則計算;期貨公司設(shè)立營業(yè)部等分支機構(gòu)的，應(yīng)當按每一家300萬元的標準計算分支機構(gòu)風險資本準備�？偛砍袚鷮ν鉅I業(yè)職能的，按營業(yè)部標準計算風險資本準備。

　　為與期貨公司的風險管理能力相匹配，不同類別公司實施不同的風險資本準備計算系數(shù)。最近一期分類評價結(jié)果為A、B、C、D類期貨公司的分類計算系數(shù)分別為0.8、0.9、1、1.5。