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　　多選題

　　關(guān)于單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)，下列說法中正確的有( )。

　　A.表示單項(xiàng)資產(chǎn)收益率的變動(dòng)受市場平均收益率變動(dòng)的影響程度

　　B.取決于該項(xiàng)資產(chǎn)收益率和市場資產(chǎn)組合收益率的相關(guān)系數(shù)、該項(xiàng)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差和市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差

　　C.當(dāng)β<1時(shí)，說明其所含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小于市場組合的風(fēng)險(xiǎn)

　　D.當(dāng)β=1時(shí)，說明如果市場平均收益率增加1%，那么該資產(chǎn)的收益率也相應(yīng)地增加1%

　　【答案】ABCD

　　【解析】單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)是指可以反映單項(xiàng)資產(chǎn)收益率與市場平均收益率之間變動(dòng)關(guān)系的一個(gè)量化指標(biāo)，它表示單項(xiàng)資產(chǎn)收益率的變動(dòng)受市場平均收益率變動(dòng)的影響程度，換句話說，就是相對(duì)于市場組合的平均風(fēng)險(xiǎn)而言，單項(xiàng)資產(chǎn)所含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的大小。所以，選項(xiàng)A的說法正確。單項(xiàng)資產(chǎn)的β系數(shù)=該項(xiàng)資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的協(xié)方差/市場組合收益率的方差=該資產(chǎn)收益率與市場組合收益率的相關(guān)系數(shù)×該項(xiàng)資產(chǎn)收益率的標(biāo)準(zhǔn)差/市場組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差。所以，選項(xiàng)B的說法正確。當(dāng)β<1時(shí)，說明該資產(chǎn)收益率的變動(dòng)幅度小于市場組合收益率的變動(dòng)幅度，因此其所含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)小于市場組合的風(fēng)險(xiǎn)。所以，選項(xiàng)C的說法正確。當(dāng)β=1時(shí)，說明該資產(chǎn)的收益率與市場平均收益率呈同方向、同比例變動(dòng)，即如果市場平均收益率增加(或減少)1%，那么該資產(chǎn)的收益率也相應(yīng)地增加(或減少)1%，也就是說，該資產(chǎn)所含的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與市場組合的風(fēng)險(xiǎn)一致。所以，選項(xiàng)D的說法正確。

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