※ 4.3風險管理

　　銀行風險是指銀行在經(jīng)營過程中，由于各種不確定因素的影響，而使其資產(chǎn)和預期收益蒙受損失的可能性。

　　【例題1：判斷題】從本質(zhì)上看，銀行就是經(jīng)營管理風險的機構。(√)

　　從本質(zhì)上看，銀行就是經(jīng)營管理風險的機構。

　　4.3.1銀行風險的種類

　　銀行風險主要包括以下9點:

　　1.信用風險：信用風險又稱為違約風險，是銀行面臨的最主要的風險。

　　2.市場風險：市場風險包括利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險四大類。

　　3.操作風險：操作風險可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引發(fā)的四類風險。

　　4.流動性風險：包括資產(chǎn)流動性風險和負債流動性風險。

　　5.國家風險：國家風險可分為政治風險、社會風險和經(jīng)濟風險三類。

　　6.聲譽風險：它能夠維持存款人、貸款人和整個市場的信心

　　7.法律風險：可能給銀行造成經(jīng)濟損失的風險。

　　8.合規(guī)風險：合規(guī)風險是指商業(yè)銀行因沒有遵循法律、規(guī)則和準則可能遭受法律制裁、監(jiān)管處罰、重大財務損失和聲譽損失的風險

　　9.戰(zhàn)略風險：戰(zhàn)略風險是指銀行在追求短期商業(yè)目的和長期發(fā)展目標的系統(tǒng)化管理過程中，不適當?shù)奈磥戆l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策可能威脅銀行未來發(fā)展的潛在風險。

　　【例題2：選擇題】銀行風險主要包括(ABCDEFGHI)大類(解析：教材體現(xiàn)了9大類風險)

　　A、信用風險

　　B、市場風險

　　C、操作風險

　　D、流動性風險

　　E、國家風險

　　F、聲譽風險

　　G、法律風險

　　H、合規(guī)風險

　　L、戰(zhàn)略風險

　　4.3.2風險管理的發(fā)展歷程

　　銀行風險管理是指在銀行經(jīng)營的過程中，運用各種風險管理技術和方法，識別、計量、監(jiān)測和控制風險，以確保銀行經(jīng)營安全，進而實現(xiàn)以最小成本獲取盡可能大收益的行為總和。

　　銀行風險管理是銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容。

　　從總體上來看，銀行風險管理至今經(jīng)歷了資產(chǎn)風險管理階段、負債風險管理階段、資產(chǎn)負債風險管理階段和全面風險管理四個階段。

　　1.資產(chǎn)風險管理階段

　　20世紀60年代以前，銀行的風險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務的風險管理，強調(diào)保持銀行資產(chǎn)的流動性。這主要是與當時銀行業(yè)務以資產(chǎn)業(yè)務如貸款等為主有關，銀行經(jīng)營中最直接、最常見的風險來自資產(chǎn)業(yè)務。

　　2.負債風險管理階段

　　20世紀60年代以后，西方銀行變被動負債為積極性的主動負債， 開始大量金融創(chuàng)新并使用金融工具，如大額存單、回購協(xié)議、同業(yè)拆借等，利用發(fā)達的金融市場來擴大銀行的資金來源，進一步增加資產(chǎn)運用，刺激經(jīng)濟的發(fā)展。銀 行被動負債方式向主動負債方式的轉(zhuǎn)變，導致了銀行業(yè)的一場革命，但同時負債規(guī)模的擴大，也加大了銀行經(jīng)營的風險，使銀行的經(jīng)營環(huán)境更加惡劣。在這種情況 下，銀行風險管理的重點轉(zhuǎn)向負債風險管理。

　　3.資產(chǎn)負債風險管理階段

　　20世紀70年代，隨著布雷頓森林體系的崩潰，固定匯率制度向浮動匯率制度轉(zhuǎn)變，匯率波動不斷加大。 始于l973年的石油危機，導致西方國家通貨膨脹加劇，利率的波動也開始變得更為劇烈。單一的資產(chǎn)風險管理模式穩(wěn)健有余而進取不足，單一的負債風險管理模 式進取有余而穩(wěn)健不足，兩者均不能保證銀行安全性、流動性和盈利性的均衡。正是在這種情況下，資產(chǎn)負債風險管理理論應運而生，它突出強調(diào)了對資產(chǎn)業(yè)務、負債業(yè)務風險的協(xié)調(diào)管理，通過對資產(chǎn)與負債的結構和期限的共同調(diào)整、經(jīng)營目標的互相代替以及資產(chǎn)分散實現(xiàn)總量平衡和風險控制。

　　4.全面風險管理階段

　　20世紀80年代之后， 隨著銀行業(yè)競爭的加劇、存貸利差的變窄、金融衍生工具的廣泛使用，銀行開始發(fā)現(xiàn)自己可以從事更多的風險中介工作，而不是傳統(tǒng)意義上的期限轉(zhuǎn)換中介，特別是 金融自由化、全球化浪潮和金融刨新的迅猛發(fā)展，使銀行面臨的風險呈現(xiàn)多樣化、復雜化、全球化的趨勢，大大增加了銀行風險管理的復雜性。在這種情況下，銀行風險管理理念和技術有了新的提升，人們對風險的認識更加深入，金融衍生品、金融工程學等一系列技術逐漸應用于銀行的風險管理。隨著1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的出臺，國際銀行業(yè)基本形成了相對完整的風險管理原則體系。

　　2004年6 月，《巴塞爾新資本協(xié)議》的出臺，標志著現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理出現(xiàn)了一個顯著的變化，就是由以前單純的信貸風險管理模式轉(zhuǎn)向信用風險、市場風險、操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創(chuàng)新并舉的全面風險管理階段。

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