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　　市場風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求

　　商業(yè)銀行應(yīng)充分識(shí)別、準(zhǔn)確計(jì)量、持續(xù)監(jiān)測和適當(dāng)控制所有交易和非交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險(xiǎn)，確保在合理的市場風(fēng)險(xiǎn)水平之下安全、穩(wěn)健經(jīng)營，并要求商業(yè)銀行所承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平應(yīng)當(dāng)與其市場風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。

　　商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理總體要求包括以下六方面主要內(nèi)容。

　　(1)有效的董事會(huì)和高級(jí)管理層的治理架構(gòu)

　　市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效程度取決于銀行的公司治理水平。董事會(huì)和高級(jí)管理層實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是通過將市場風(fēng)險(xiǎn)控制在商業(yè)銀行可以承受的合理范圍內(nèi)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率最大化。同時(shí)，董事會(huì)和高管層應(yīng)當(dāng)確保在合理的市場風(fēng)險(xiǎn)水平之下安全、穩(wěn)健經(jīng)營，使其所承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平與其市場風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。

　　商業(yè)銀行的監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職情況。

　　市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門相對于業(yè)務(wù)經(jīng)營部門的獨(dú)立性是建設(shè)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系的關(guān)鍵。銀行應(yīng)當(dāng)指定專門的部門負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理工作。負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)職責(zé)明確，與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立，向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

　　(2)全面的市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策

　　銀行應(yīng)當(dāng)在有效管理風(fēng)險(xiǎn)的前提下，根據(jù)本行的業(yè)務(wù)性質(zhì)、規(guī)模和復(fù)雜程度設(shè)計(jì)市場風(fēng)險(xiǎn)管理體系、制定市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和流程、選擇市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量和控制方法，以在風(fēng)險(xiǎn)管理的成本與收益(安全性)之間達(dá)到適當(dāng)?shù)钠胶狻?/P>

　　(3)完善的市場風(fēng)險(xiǎn)管理流程

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完善的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測、分析、報(bào)告和控制流程。在開展新產(chǎn)品和開展新業(yè)務(wù)之前應(yīng)當(dāng)充分識(shí)別和評(píng)估其中包含的市場風(fēng)險(xiǎn)，建立相應(yīng)的內(nèi)部審批、操作和風(fēng)險(xiǎn)管理流程，并獲得董事會(huì)或其授權(quán)的專門委員會(huì)的批準(zhǔn)。

　　(4)完備、可靠的IT系統(tǒng)

　　完備、可靠的信息系統(tǒng)應(yīng)具備支持詳細(xì)數(shù)據(jù)分析的交易管理或中臺(tái)計(jì)量管理功能，建立集中、統(tǒng)一的交易數(shù)據(jù)、計(jì)量參數(shù)和市場數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫，構(gòu)建定價(jià)/估值模型，建立統(tǒng)一的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、監(jiān)控及管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全行層面市場風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測與控制，為實(shí)施市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法、基于風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效考核提供系統(tǒng)支持。

　　(5)可靠的獨(dú)立驗(yàn)證

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確保市場風(fēng)險(xiǎn)模型輸入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。模型輸入數(shù)據(jù)可分為交易及頭寸數(shù)據(jù)、市場數(shù)據(jù)、模型的假設(shè)和參數(shù)，以及相關(guān)參考數(shù)據(jù)。

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值系統(tǒng)中的單個(gè)產(chǎn)品定價(jià)和估值模型進(jìn)行驗(yàn)證，以掌握模型定價(jià)方法，避免由“定價(jià)黑匣”帶來的損失。

　　(6)嚴(yán)格的內(nèi)部控制和審計(jì)

　　商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立完善的市場風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)部控制體系。商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理職能與業(yè)務(wù)經(jīng)營職能應(yīng)當(dāng)保持相對獨(dú)立。交易部門應(yīng)當(dāng)將前臺(tái)、后臺(tái)嚴(yán)格分離，前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付;必要時(shí)可設(shè)置中臺(tái)監(jiān)控機(jī)制。

　　專欄：市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)

　　商業(yè)銀行的市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)切實(shí)履行以下風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)：

　　(1)擬訂市場風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序，提交高級(jí)管理層和董事會(huì)批準(zhǔn);

　　(2)識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測市場風(fēng)險(xiǎn);

　　(3)監(jiān)測相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況，報(bào)告超限額情況;

　　(4)設(shè)計(jì)、實(shí)施返回檢驗(yàn)和壓力測試;

　　(5)識(shí)別、評(píng)估新產(chǎn)品/新業(yè)務(wù)中所包含的市場風(fēng)險(xiǎn)，審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序;

　　(6)向董事會(huì)和高級(jí)管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。

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