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　　監(jiān)管要求及計(jì)量方法

　　【考頻指數(shù)】★★★

　　【難易程度】易

　　一、監(jiān)管要求

　　二、計(jì)量方法

　　(1)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。

　　包括：缺口分析、久期分析、敏感性分析、情景模擬等。

　　(2)利率預(yù)測(cè)

　　并非必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。

　　(3)銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)控制

　　方法主要有表內(nèi)方法、表外方法以及風(fēng)險(xiǎn)資本限額三種。

　　交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理

　　【考頻指數(shù)】★★

　　【難易程度】易

　　(一)定義和計(jì)量范圍

　　巴塞爾委員會(huì)將交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)定義為，在交易最終結(jié)算前，因交易對(duì)手違約而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。

　　區(qū)別于傳統(tǒng)的信用風(fēng)險(xiǎn)，交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的特性有：

　　一是動(dòng)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)敞口。

　　二是風(fēng)險(xiǎn)敞口是雙向的。

　　需要計(jì)量銀行賬戶和交易賬戶下三類交易的風(fēng)險(xiǎn)：場(chǎng)外衍生工具交易、證券融資交易與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　(二)計(jì)量

　　1.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量

　　(1)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

　　(2)標(biāo)準(zhǔn)法

　　(3)內(nèi)部模型法

　　2.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量

　　(三)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)管理

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