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　　基本概念

　　【考頻指數(shù)】★★★★

　　【難易程度】易

　　(一)名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值、公允價(jià)值、市值重估

　　1.名義價(jià)值：指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值。

　　2.市場(chǎng)價(jià)值：公開(kāi)報(bào)價(jià)。

　　3.公允價(jià)值與市場(chǎng)價(jià)值相比，定義更廣、更概括。在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值。若沒(méi)有資產(chǎn)交易市場(chǎng)，公允價(jià)值可以通過(guò)收益法或成本法來(lái)獲得。

　　4.市值重估：指對(duì)交易賬戶頭寸重新估算其市場(chǎng)價(jià)值。

　　(二)久期

　　久期：也稱持續(xù)期。用于對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度或利率彈性的衡量。

　　久期缺口=資產(chǎn)加權(quán)平均久期-(總負(fù)債/總資產(chǎn))×負(fù)債加權(quán)平均久期

　　(三)收益率曲線(Yield Curve)

　　描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系。

　　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法

　　【考頻指數(shù)】★★★★★

　　【難易程度】難

　　(一)缺口分析

　　(二)久期分析

　　(三)外匯敞口分析

　　(四)敏感性分析

　　(五)風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

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