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　　第三章　信用風險管理

　　第二節(jié)　信用風險計量

　　考點：貸款組合的信用風險識別(★★★)

　　商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應(yīng)當更多地關(guān)注系統(tǒng)性風險可能造成的影響。

　　在全球范圍內(nèi)，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業(yè)銀行使用基于內(nèi)部評級的方法來計量違約概率、違約損失率、違約風險暴露并據(jù)此計算信用風險監(jiān)管資本，有力地推動了商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級體系和計量技術(shù)的發(fā)展。

　　一般來說，商業(yè)銀行的內(nèi)部評級體系應(yīng)具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險;第二維度(債項評級)必須反映交易本身特定的風險要素。與傳統(tǒng)的專家判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率。

　　針對我國銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，商業(yè)銀行將違約概率模型和傳統(tǒng)的信用評分法、專家系統(tǒng)相結(jié)合、取長補短，有助于提高信用風險評估/計量水平。

　　此外，商業(yè)銀行還需要對信用風險進行壓力測試，采用定性與定量相結(jié)合的方法，測算在特定小概率事件等極端不利情況下，各類信貸資產(chǎn)可能發(fā)生的損失，分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負面影響，并采取必要的控制措施。

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