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　　多項選擇題(共40題，合計40分)

　　91商業(yè)銀行常用的風(fēng)險識別方法包括(　　)

　　A. 專家調(diào)查列舉法

　　B. 資產(chǎn)財務(wù)狀況分析法

　　C. 情景分析法

　　D. 分解分析法

　　E. 失誤樹分析法

　　92以下關(guān)于缺口分析的正確陳述有(　　)

　　A. 當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　B. 當(dāng)處于負(fù)債敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　C. 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入下降

　　D. 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率下降導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　E. 當(dāng)處于資產(chǎn)敏感型缺口時，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　93商業(yè)銀行在對企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行風(fēng)險識別時，分析其關(guān)聯(lián)交易中，判斷是否屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況有(　　)

　　A. 易貨交易

　　B. 發(fā)生處理方式異常的交易

　　C. 資金以股本權(quán)益性投資的方式供單位或個人長期使用

　　D. 互為提供擔(dān)�；蜻B環(huán)提供擔(dān)保

　　E. 與特定顧客或供應(yīng)商發(fā)生大額交易

　　94中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括(　　)

　　A. 不良資產(chǎn)、貸款率

　　B. 預(yù)期損失率

　　C. 貸款風(fēng)險遷徙

　　D. 不良貸款撥備覆蓋率

　　E. 貸款損失準(zhǔn)備充足率

　　95能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險的保險品種包括(　　)

　　A. 財產(chǎn)保險

　　B. 電子保險

　　C. 計算機(jī)犯罪保險

　　D. 錯誤與遺漏保險

　　E. 營業(yè)中斷保險

　　96違約的發(fā)生主要是由于(　　)

　　A. 債務(wù)人自身原因，經(jīng)營不善、決策失誤

　　B. 行業(yè)不景氣

　　C. 宏觀經(jīng)濟(jì)因素影響

　　D. 債務(wù)人故意欺詐

　　E. 貸款定價不合理

　　97以下(　　)屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素。

　　A. 缺乏必要的流程

　　B. 依賴手工錄入

　　C. 設(shè)計不完善

　　D. 管理信息不準(zhǔn)確

　　E. 項目資金不足

　　98下列關(guān)于銀行資本的作用敘述正確的是(　　)

　　A. 提供融資

　　B. 使銀行免受損失

　　C. 維持市場信心

　　D. 限制銀行業(yè)務(wù)過度擴(kuò)張

　　E. 保護(hù)客戶利益

　　99監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險狀況、區(qū)域風(fēng)險狀況和銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況。對銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險狀況的監(jiān)管具體包括(　　)

　　A. 建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系

　　B. 建立商業(yè)銀行經(jīng)營管理匯報機(jī)制

　　C. 建立高風(fēng)險銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系

　　D. 建立對支付危機(jī)的處置體系

　　E. 建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)

　　100商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的主要方式確(　　)

　　A. 保證

　　B. 抵押

　　C. 質(zhì)押

　　D. 留置

　　E. 定金

　　101以下屬于金融衍生品的是(　　)

　　A. 即期金融產(chǎn)品

　　B. 金融期貨

　　C. 期權(quán)

　　D. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議

　　E. 貨幣互換

　　102商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測的具體內(nèi)容包括(　　)

　　A. 開發(fā)風(fēng)險計量模型

　　B. 監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)

　　C. 向?qū)＜易稍兛赡苊媾R的風(fēng)險

　　D. 報告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性、定量評估結(jié)果

　　E. 調(diào)整高風(fēng)險授信限額

　　103操作風(fēng)險可以分為七種表現(xiàn)形式，其中包括(　　)

　　A. 執(zhí)行、交割及流程管理

　　B. 內(nèi)部欺詐

　　C. 客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法

　　D. 實物資產(chǎn)損壞

　　E. 外部欺詐

　　104全面風(fēng)險管理模式階段的特點(diǎn)有(　　)

　　A. 不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理范圍

　　B. 從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束3個方面的共同約束

　　C. 提出了一系列監(jiān)管原則

　　D. 繼續(xù)以資本充足率為核心

　　E. 從單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)驗、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉

　　105法人信貸業(yè)務(wù)的流程環(huán)節(jié)包括(　　)

　　A. 信貸審查

　　B. 信貸審批

　　C. 貸款發(fā)放

　　D. 貸后管理

　　E. 信貸復(fù)核

　　106采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，信用風(fēng)險緩釋功能可體現(xiàn)為(　　)

　　A. 保證使得違約概率上升

　　B. 抵押使得違約損失率下降

　　C. 質(zhì)押使得違約損失率下降

　　D. 保證使得違約損失率上升

　　E. 凈額結(jié)算使得違約風(fēng)險暴露上升

　　107商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比…般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在(　　)

　　A. 資本為商業(yè)銀行提供融資

　　B. 吸收和消化損失

　　C. 限制商業(yè)銀行過度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān)

　　D. 維持市場信心

　　E. 是商業(yè)銀行風(fēng)險管理根本的驅(qū)動力

　　108下列可能給商業(yè)銀行帶來聲譽(yù)風(fēng)險的有(　　)

　　A. 關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道

　　B. 銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度

　　C. 銀行呆賬收回率大幅減小

　　D. 銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣

　　E. 銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求

　　109目前，RAROC等經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC(　　)

　　A. 可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性

　　B. 可以在揭示盈利性的同時，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險水平

　　C. RAROC=(收益一預(yù)期損失)÷經(jīng)濟(jì)資本

　　D. 使銀行不再注重盈利性

　　E. 放棄了股東價值最大化的目標(biāo)

　　110商業(yè)銀行通常對下列業(yè)務(wù)進(jìn)行外包以轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險，主要包括(　　)

　　A. 資金交易

　　B. 消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對

　　C. 網(wǎng)絡(luò)中心

　　D. 法律事務(wù)

　　E. 賬戶系統(tǒng)

　　91.A,B,C,D,E,

　　解析：暫無

　　92.B,C,E,

　　解析：BCE【解析】以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。當(dāng)某一時段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即負(fù)債敏感型缺口，此時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息 收入下降。相反，當(dāng)某一時段內(nèi)的資產(chǎn)大于負(fù)債時，就產(chǎn)生了正缺叫，即資產(chǎn)敏感型缺口，此時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降，市場利率上升導(dǎo)致銀行凈利息收入上升

　　93.A,B,D,E,

　　解析：ABDE【解析】C項不屬于集團(tuán)法人客戶內(nèi)部的關(guān)聯(lián)方應(yīng)關(guān)注的情況

　　94.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會評估國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)包括：不良資產(chǎn)、貸款率，預(yù)期損失率，貸款風(fēng)險遷徙，不良貸款撥備覆蓋率，貸款損失準(zhǔn)備充足率。故選ABCDE

　　95.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】保險作為操作風(fēng)險緩釋的有效手段，一直是西方商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理的重要工具，主要包括：商業(yè)銀行一攬子保險、錯誤與遺漏保險、經(jīng)理與高級職員責(zé)任險、未授權(quán)交易保險、財產(chǎn)保險、營業(yè)中斷保險、商業(yè)綜合責(zé)任保險、電子保險、計算機(jī)犯罪保險

　　96.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】在風(fēng)險發(fā)生原因中，個人故意欺詐的原因并不是主要原因;而貸款定價又是銀行的行為，所以也不是違約發(fā)生的主要原因

　　97.B,D,E,

　　解析：BDE【解析】A選項是流程缺失;C選項是流程設(shè)計不完善。所以A、C錯誤

　　98.A,C,D,

　　解析：ACD【解析】商業(yè)銀行資本的作用：(1)為銀行提供融資;(2)吸收和消化風(fēng)險;(3)限制銀行過度擴(kuò)張和風(fēng)險承擔(dān);(4)維持市場信心;(5)為商業(yè)銀行管理，尤其是風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力。A、C、D三項正確

　　99.A,C,D,E,

　　解析：ACDE【解析】監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容主要包括：建立銀行風(fēng)險的識別、評價和預(yù)警機(jī)制，建立風(fēng)險評價的指標(biāo)體系，建立高風(fēng)險銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的判斷和救助體系，建立對支付危機(jī)的處置體系，建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)市場退出機(jī)制及金融安全網(wǎng)。

　　100.A,B,C,

　　解析：ABC【解析】本題考查商業(yè)銀行貸款擔(dān)保的方式，主要有五種：保證、抵押、質(zhì)押、留置和定金。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中一般極少采用留置與定金作為擔(dān)保方式。因此正確答案為ABC

　　101.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】金融衍生品根據(jù)產(chǎn)品形態(tài)，可以分為遠(yuǎn)期、期貨、期權(quán)和掉期四大類;根據(jù)原生資產(chǎn)大致可以分為四類，即股票、利率、匯率和商品

　　102.B,D,

　　解析：BD【解析】商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)測包含兩個層面的具體內(nèi)容：(1)監(jiān)測各種可量化的關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)以及不可量化的風(fēng)險因素的變化和發(fā)展趨勢，確保風(fēng)險在進(jìn)一步惡化之前提交相關(guān)部門，以便其密切關(guān)注并采取恰當(dāng)?shù)目刂拼胧?(2)投告商業(yè)銀行所有風(fēng)險的定性/定量評估結(jié)果，并隨時關(guān)注所采取的風(fēng)險管理/控制措施的實施質(zhì)量/效果。故選BD。

　　103.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】操作風(fēng)險包括內(nèi)部欺詐，外部欺詐，就業(yè)制度和工作場所安全事件，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，信息科技系統(tǒng)事件，執(zhí)行、交割及流程管理。

　　104.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】巴塞爾資本委員會2004年公布的《巴塞爾新資本協(xié)議》提出了一系列監(jiān)管原則，在全面的風(fēng)險管理范圍中指出將各種不同類型的業(yè)務(wù)納入統(tǒng)一的風(fēng)險管理范圍，A選項正確;要求繼續(xù)以資本充足率為核心，以信用風(fēng)險控制為重點(diǎn)，著手從單一的資本充足約束，轉(zhuǎn)向突出強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束3個方面的共同約束，B、C、D三個選項正確;《巴塞爾新資本協(xié)議》的推出，標(biāo)志著現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理出現(xiàn)了一個娃著變化，那就是由以前單純的信貸風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)向信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、操作風(fēng)險并舉，E選項正確。故選ABCDE

　　105.A,B,C,D,

　　解析：ABCD【解析】按照法人信貸業(yè)務(wù)的流程�？梢苑譃樵u級授信、信貸調(diào)查、信貸審查、信貸審批、貸款發(fā)放、貸后管理六個環(huán)節(jié)。信貸復(fù)核不屬于流程環(huán)節(jié)的內(nèi)容

　　106.B,C,

　　解析：BC【解析】采用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，信用風(fēng)險緩釋功能體現(xiàn)為違約概率(如保證的替代效果)、違約損失率(如抵(質(zhì))押和保證的減輕效果)或違約風(fēng)險暴露(如凈額結(jié)算)的下降。故B、C選項符合題意

　　107.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，A、B、C、D、E項為商業(yè)銀行資本的五個主要方面的體現(xiàn)

　　108.A,B,C,D,E,

　　解析：ABCDE【解析】本題所有選項都能對商業(yè)銀行的聲譽(yù)風(fēng)險造成影響

　　109.A,B,

　　解析：AB【解析]ROE和ROA用來度量商業(yè)銀行這樣被普遍認(rèn)為是經(jīng)營特殊商品的高風(fēng)險企業(yè)具有明顯的局限性：一是不足以真實反應(yīng)商業(yè)銀行長期穩(wěn)定性和健康性;二是無法全面、深入地解釋商業(yè)銀行在盈利的同時所承擔(dān)的風(fēng)險水平。而RAROC卻彌補(bǔ)了這些缺點(diǎn)。因此正確答案為AB

　　110.B,C,D,

　　解析：BCD【解析】商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包通常有以下幾類：(1)技術(shù)外包(如網(wǎng)絡(luò)中心);(2)處理程序外包(如消費(fèi)信貸業(yè)務(wù)有關(guān)客戶身份的核對);(3)業(yè)務(wù)營銷外包(如銀行卡營銷);(4)某些專業(yè)性服務(wù)外包(如法律事務(wù));(5)后勤性事務(wù)外包。一些關(guān)鍵過程和核心業(yè)務(wù)，如賬戶系統(tǒng)、資金交易業(yè)務(wù)等不應(yīng)外包出去

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