點擊查看：2019年中級銀行從業(yè)《風(fēng)險管理》鞏固練習(xí)匯總

　　單項選擇題(共90題，合計45分)

　　41下列各項不屬于資金交易業(yè)務(wù)流程的是(　　)

　　A. 前臺交易

　　B. 中臺信貸流程

　　C. 中臺風(fēng)險管理

　　D. 后臺清算

　　42假設(shè)違約損失率(LGD)為8%。商業(yè)銀行估計(EL)為10%，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，違約風(fēng)險暴露的資本要求

　　K)為(　　)

　　A. 18%

　　B. 0

　　C. -2%

　　D. 2%

　　43下列關(guān)于聲譽危機管理內(nèi)容的說法，正確的是(　　)

　　A. 制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一

　　B. 危機管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護或否認(rèn)”的對抗策略

　　C. 聲譽危機管理需要技能、經(jīng)驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽

　　提供行動指南

　　D. 危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造增加值

　　44商業(yè)銀行通過制定一系列制度、程序和方法，對風(fēng)險進行(　　)。

　　A. 事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正

　　B. 事前監(jiān)督和糾正、事中.防范、事后控制

　　C. 事前控制、事中監(jiān)督和糾正、事后防范

　　D. 事前防范、事中監(jiān)督和糾正、事后控制

　　45下列關(guān)于遠期利率合約的說法，不正確的是(　　)

　　A. 遠期利率可由即期利率曲線推斷

　　B. 遠期利率合約是一項表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　C. 債務(wù)人通過購買遠期利率合約，鎖定了未來的債務(wù)成本，規(guī)避了利率可能上升帶來的風(fēng)險

　　D. 債權(quán)人通過賣出遠期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險

　　46下列關(guān)于銀行資產(chǎn)負債利率風(fēng)險的說法，不正確的是(　　)

　　A. 當(dāng)市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降

　　B. 當(dāng)市場利率上升時，銀行負債價值上升

　　C. 資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險越大

　　D. 負債的久期越長，負債的利率風(fēng)險越大

　　47甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸

　　款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險管理的方法屬于(　　)

　　A. 風(fēng)險補償

　　B. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　C. 風(fēng)險分散

　　D. 風(fēng)險對沖

　　48下列各項中不是風(fēng)險處置糾正的內(nèi)容的是(　　)

　　A. 風(fēng)險糾正

　　B. 風(fēng)險防范

　　C. 市場退出

　　D. 風(fēng)險救助

　　49第一筆l000萬貸款，3年后收回l

　　500萬，第二筆2000萬貸款，5年后收回3600萬，那么哪筆貸款的年利率高?(　　)

　　A. 第一筆

　　B. 第二筆

　　C. 相等

　　D. 無法確定

　　50商業(yè)價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。這里的商品不包括(　　)

　　A. 大米

　　B. 石油

　　C. 銅

　　D. 黃金

　　51衡量風(fēng)險的指標(biāo)不包括(　　)

　　A. 方差

　　B. 久期

　　C. 凸度

　　D. 風(fēng)險價值

　　52商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)不包括(　　)

　　A. 代理保險業(yè)務(wù)

　　B. 代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)

　　C. 代理政策性銀行業(yè)務(wù)

　　D. 代理期貨業(yè)務(wù)

　　53(　　)是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力。

　　A. 資產(chǎn)流動性

　　B. 負債流動性

　　C. 資本流動性

　　D. 貸款流動性

　　54對于已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算監(jiān)管資本時，應(yīng)當(dāng)將其視為(　　)

　　A. 操作風(fēng)險損失

　　B. 信用風(fēng)險損失

　　C. 市場風(fēng)險損失

　　D. 以上都不對

　　55在實際操作中，商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式是(　　)

　　A. 長期在總資產(chǎn)中保存相當(dāng)規(guī)模的流動性資產(chǎn)

　　B. 同業(yè)拆人

　　C. 出售流動資產(chǎn)

　　D. 外部融資

　　56影響期權(quán)價值的主要因素不包括(　　)

　　A. 標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格

　　B. 期權(quán)的到期期權(quán)

　　C. 外匯匯率的波動

　　D. 即期市場價格的變化

　　57下列關(guān)于健康有效的合規(guī)管理文化，說法錯誤的是(　　)

　　A. 要樹立正確的合規(guī)管理觀念

　　B. 要加強管理層的驅(qū)動作用

　　C. 要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用

　　D. 要創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織

　　58名義價值通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的(　　)價值。

　　A. 賬面

　　B. 市場

　　C. 公允

　　D. 市值重估

　　5920世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入(　　)

　　A. 全面風(fēng)險管理模式階段

　　B. 資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段

　　C. 負債風(fēng)險管理模式階段

　　D. 資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段

　　60國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括(　　)

　　A. 改善公司治理結(jié)構(gòu)

　　B. 推行全面風(fēng)險管理理念

　　C. 確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和排序

　　D. 利用精確的數(shù)量模型進行量化

　　41.B

　　解析：B【解析】資金交易業(yè)務(wù)是指商業(yè)銀行為滿足客戶保值或提高自身資金收益或防范市場風(fēng)險等方面的需要，利用各種金融工具進行的資金和交易活動。從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，可分為前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺清算三個環(huán)節(jié)

　　42.B

　　解析：B【解析】已違約風(fēng)險暴露的資本委求(K)的訓(xùn)算規(guī)則為：K=max[0，(LGD-EL)]。本題中銀行估計10%高于違約損失率(LGD)。因此，違約風(fēng)險暴露的資本要求(K)為0

　　43.A

　　解析：A【解析】聲譽危機管理的主要內(nèi)容包括：(1)預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃;(2)提高日常解決問題的能力;(3)危機現(xiàn)場處理;(4)提高發(fā)言人的溝通技能;(5)危機處理過程中的持續(xù)溝通;(6)管理危機過程的信息交流;(7)模擬訓(xùn)練和演習(xí)

　　44.A

　　解析：A【解析】商業(yè)銀行通過事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正對風(fēng)險進行管理

　　45.B

　　解析：B【解析】本題考查對遠期利率合約的理解。遠期利率合約是一項表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)。

　　46.B

　　解析：B【解析】當(dāng)市場利率上升時，銀行負債價值下降。

　　47.A

　　解析：A【解析】風(fēng)險補償是指商業(yè)銀行在所從事的業(yè)務(wù)活動造成實質(zhì)性損失之前，對所承擔(dān)的風(fēng)險進行價格補償?shù)牟呗孕赃x擇。通過對信用評級低的客戶收取較高的貸款利率，對自已承擔(dān)更高的風(fēng)險進行補償是一種風(fēng)險補償方式

　　48.B

　　解析：B【解析】風(fēng)險處置糾正貫穿銀行監(jiān)管始終，是指監(jiān)管部門針對銀行機構(gòu)存在的不同風(fēng)險和風(fēng)險的嚴(yán)重程度，及時采取相應(yīng)措施加以處置，包括風(fēng)險糾正、風(fēng)險救助、市場退出。

　　49.A

　　解析：A【解析】題目沒有說明，我們可以認(rèn)為是單利。年利率=年息÷本金×100%。第一筆年利率：年息=500÷3=166.67，年利率=166.67÷1000×100%=l6.67%;第二筆年利率：年息=l600+5=320，年利率=320÷2000×100%=l6%。故選人

　　50.D

　　解析：D【解析】黃金不作為商品，故選D。

　　51.D

　　解析：D【解析】選項D風(fēng)險價值衡量的是收益的指標(biāo)。

　　52.D

　　解析：D【解析】商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用，包括代理政策性銀行業(yè)務(wù)、代理中央銀行業(yè)務(wù)、代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)、代收代付業(yè)務(wù)、代理證券業(yè)務(wù)、代理保險業(yè)務(wù)、代理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務(wù)等。

　　53.B

　　解析：B【解析】負債流動性是指商業(yè)銀行能夠以較低的成本隨時獲得需要的資金的能力

　　54.B

　　解析：B【解析】已反映在商業(yè)銀行信用風(fēng)險數(shù)據(jù)中的操作風(fēng)險損失，在計算監(jiān)管資本時，應(yīng)當(dāng)將其視為信用風(fēng)險損失

　　55.B

　　解析：B【解析】本題考查商業(yè)銀行的融資方式。同業(yè)拆入是商業(yè)銀行在真正需要資金時通常選擇的融資方式，指一家商業(yè)銀行向另一家商業(yè)銀行借入資金

　　56.D

　　解析：D【解析】影響期權(quán)價值的主要因素包括標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格和期權(quán)的執(zhí)行價格、期權(quán)的到期期權(quán)、外匯匯率的波動、貨幣利率

　　57.C

　　解析：C【解析】健康有效的合規(guī)管理文化要樹立正確的合規(guī)管理觀念;要加強管理層的驅(qū)動作用;要充分發(fā)揮人的主導(dǎo)作用;要創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織

　　58.A

　　解析：A【解析】本題考查名義價值的含義。金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值即是名義價值

　　59.A

　　解析：A【解析】20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進入全面風(fēng)險管理模式階段

　　60.D

　　解析：D【解析】普遍認(rèn)為聲譽風(fēng)險管理的最好辦法是：(1)推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理結(jié)構(gòu)，并預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備;(2)確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。D項木包含在內(nèi)

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