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　　單項選擇題(共90題，合計45分)

　　21.1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產(chǎn)時，已經(jīng)收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結(jié)算，這屬

　　于(　　)

　　A. 市場風(fēng)險

　　B. 操作風(fēng)險

　　C. 流動性風(fēng)險

　　D. 信用風(fēng)險

　　22資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來自(　　)

　　A. 資產(chǎn)業(yè)務(wù)

　　B. 負(fù)債業(yè)務(wù)

　　C. 貸款業(yè)務(wù)

　　D. 證券業(yè)務(wù)

　　23甲企業(yè)經(jīng)營效益提高，為了擴大生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購買設(shè)備和擴建倉庫，該企業(yè)計劃用第一年的收入償還貸款。該申請(　　)

　　A. 合理，可以用利潤來償還貸款

　　B. 合理，可以給銀行帶來利息收入

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　　C. 不合理，因為短期貸款不能用于長期投資

　　D. 不合理，會產(chǎn)生新的費用，導(dǎo)致利潤率下降

　　24以下關(guān)于久期的論述，正確的是(　　)

　　A. 久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高

　　B. 久期缺口的絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高

　　C. 久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系

　　D. 久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析

　　25下列關(guān)于銀行監(jiān)管基本原則的說法，不正確的是(　　)

　　A. 公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?/P>

　　B. 公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當(dāng)平等對待所有參與者

　　C. 對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正

　　D. 效率原則是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標(biāo)

　　26某銀行2011年年初關(guān)注類貸款余額為4000億元，其中在2011年年末轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了500億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為(　　)

　　A. 12.5%

　　B. 15.00%

　　C. 17.1%

　　D. 11.3%

　　27銀行的風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會的關(guān)系不包括(　　)

　　A. 隸屬

　　B. 獨立

　　C. 支持

　　D. 不能混淆

　　28在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn);另一類是高質(zhì)量的金融工具，下列屬于第二類質(zhì)押品的是(　　)

　　A. 評級為AA一以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券

　　B. 黃金

　　C. 本外幣現(xiàn)金

　　D. 銀行存單

　　29利率互換是兩個交易對手相互交換的一組資金流量，(　　)

　　A. 涉及本金的交換和利息支付方式的交換

　　B. 涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換

　　C. 不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換

　　D. 不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換

　　30下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是(　　)

　　A. 評價主體是商業(yè)銀行

　　B. 評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險

　　C. 評價結(jié)果是信用等級和違約概率

　　D. 評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小

　　31根據(jù)巴塞爾委員會對商業(yè)銀行的風(fēng)險分類，政治風(fēng)險屬于(　　)

　　A. 操作風(fēng)險

　　B. 戰(zhàn)略風(fēng)險

　　C. 國家風(fēng)險

　　D. 信用風(fēng)險

　　32在針對單個客戶進行限額管理時，關(guān)鍵需要計算客戶的(　　)

　　A. 最高債務(wù)承受能力

　　B. 最低債務(wù)承受能力

　　C. 平均債務(wù)承受能力

　　D. 長期債務(wù)承受能力

　　33假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負(fù)債表中，資產(chǎn)A=1000億元，負(fù)債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=5年，負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法，如果年利率從5%上升到5.5%，則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)價值影響AVA為(　　)億兀。

　　A. 23.81

　　B. -23.81

　　C. 25

　　D. -25

　　34我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(　　)，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于(　　)

　　A. 75%，25%

　　B. 75%，15：%

　　C. 50%，l5%

　　D. 50%，25%

　　35某商業(yè)銀行將某一筆在年初買人的可供出售債券的公允價值變動計人所有者權(quán)益。如果當(dāng)年該可供出售債券的公允價值上升1200萬元，則在年末計算資本充足率時，該猿券可計入附屬資本的最大數(shù)額為(　　)萬元。

　　A. O

　　B. 300

　　C. 600

　　D. 120

　　36下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法，不正確的是(　　)

　　A. 國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方(包括沒有國外機構(gòu)擔(dān)保的駐該國家的子公司)的信用風(fēng)險暴露，以及該國家交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露

　　B. 跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務(wù)活動

　　C. 轉(zhuǎn)移風(fēng)險作為信用風(fēng)險的組成要素，汀認(rèn)為是當(dāng)一個具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人，由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯，或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致的不能按期償還債務(wù)的風(fēng)險

　　D. 商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持不包括在國家風(fēng)險暴露中

　　37貨幣互換交易與利率互換交易的區(qū)別是(　　)

　　A. 貨幣互換需要在期初交換本金，但不需在期末交換本金

　　B. 貨幣互換明確了利率的支付方式，但無法確定匯率

　　C. 貨幣互換需要在期初和期末交換本金

　　D. 貨幣互換需要在期末交換本金，但不需要在期初交換本金貨幣

　　38公司2011年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2011年期初存貨為450萬元，2011年期末存貨為550萬元，

　　則該公司2011年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為(　　)

　　A. 19.8

　　B. 18.0

　　C. 16.0

　　D. 22.5

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　　39假定股票市場一年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況所對應(yīng)的概率和收益率如下表所示：

　　則一年后投資股票市場的預(yù)期收益率為(　　)

　　A. 18.25%

　　B. 27.25%

　　C. 11.25%

　　D. 11.75%

　　40商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列不正確的假設(shè)是(　　)

　　A. 準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件

　　B. 預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險事件和朱來損失

　　C. 如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

　　D. 風(fēng)險是無法避免的

　　21.D

　　解析：D【解析】結(jié)算風(fēng)險是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金，但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險。它是一種特殊的信用風(fēng)險。正是因為德國赫斯塔特銀行由于結(jié)算風(fēng)險導(dǎo)致破產(chǎn)，促成了國際性金融監(jiān)管機構(gòu)——巴塞爾委員會的誕生。

　　22.A

　　解析：A【解析】資產(chǎn)風(fēng)險管理模式強調(diào)資產(chǎn)業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行最經(jīng)常性的風(fēng)險來源

　　23.C

　　解析：C【解析】商業(yè)銀行將大量短期借款用于長期貸款，即“借短貸長”，這樣有可能導(dǎo)致到期支付困難，從而面臨較高的流動性風(fēng)險

　　24.A

　　解析：A【解析】本題考查對久期的理解。久期缺口的絕對值越大，銀行對利率的變化就越敏感，銀行的利率風(fēng)險暴露也就越大，因而，銀行最終面臨的利率風(fēng)險越高。

　　25.D

　　解析：D【解析】銀行監(jiān)管的基本原則是：依法、公開、公正和效率，其中效率原則是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會在進行監(jiān)管活動中要合理配置和利用監(jiān)管資源，所以D項錯誤

　　26.C

　　解析：C【解析】本題考查關(guān)注類貸款遷徙率的計算。關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額/(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×100%。因此，該銀行可疑類貸款遷徙率=600/(4000—500)×100%≈l7.14%。

　　27.A

　　解析：A【解析】商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會既要保持相互獨立，又要相互支持，但不是隸屬關(guān)系

　　28.A

　　解析：A【解析】在計算資本充足率時，對質(zhì)押的處理非常嚴(yán)格，僅包括一些高質(zhì)量的金融工具。認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn);另一類是高質(zhì)量的金融工具，B、C、D項屬于現(xiàn)金類資產(chǎn);A選項評級為 AA-以上國家或地區(qū)政府發(fā)行的債券屬于高質(zhì)量的金融工具。

　　29.C

　　解析：C【解析】利率互換交換的只有利率，沒有本金。

　　30.D

　　解析：D【解析】本題考查對客戶信用評級的理解。客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小�？蛻暨`約后特定債項損失大小是債項評級的主要內(nèi)容

　　31.C

　　解析：C【解析】政治風(fēng)險、社會風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險屬于國家風(fēng)險。故選C

　　32.A

　　解析：A【解析】針對單個客戶進行限額管理時，首先需要計算客戶的最高債務(wù)承受能力，即客戶憑借自身信用與實力承受對外債務(wù)的最大能力

　　33.B

　　解析：B【解析】根據(jù)題意，△VA=-[DA×AX(5.5%-5%)/(1+5%)]=-[5X1000×(5.5%-5%)/(1+5%)]=-23.81(億元)。故選B

　　34.A

　　解析：A【解析】我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%，流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額的比例不得低于25%。

　　35.C

　　解析：C【解析】對計入所有者權(quán)益的可供出售債券公允價值正變動可計入附屬資本，計入部分不得超過正變動的50%，則該商業(yè)銀行可計入附屬資本的最大數(shù)額=l 200×50%=600(萬元)。故C選項正確

　　36.D

　　解析：D【解析】本題考查對國家風(fēng)險暴露的理解。商業(yè)銀行總行對海外分行提供的信用支持包括在國家風(fēng)險暴露中，屬于對海外子公司信用風(fēng)險的暴露。因此D選項為正確答案。

　　37.C

　　解析：C【解析】本題考查貨幣互換交易與利率互換交易的關(guān)系。貨幣互換需要在期初和期末交換本金，不同貨幣本金的數(shù)額由事先確定的匯率決定，且該匯率在整個互換期間保持不變，因此，貨幣互換既明確了利率的支付方式，又確定了匯率

　　38.D

　　解析：D【解析】本題考查存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)的計算。根據(jù)公式計算：存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=360/存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)=360/(銷售成本/存貨平均余額)-22.5(天)。

　　39.D

　　解析：D【解析】預(yù)期收益率是先將每種情況下收益率乘以對應(yīng)概率，然后加總，即E(R)一0.05X50%+0.20×15%+0.15×(-10%)1+0.25×(-25%)+0.35×40%=11.75%

　　40.D

　　解析：D【解析】商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風(fēng)除管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)：一是準(zhǔn)確預(yù)測未來風(fēng)險事件的可能性是存在的;二是預(yù)防工作有助予避免或減少風(fēng)險事件的未來損失;三是如果對未來風(fēng)險加以有效管理和利用，風(fēng)險有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機會

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