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　　第十一章 風險評估與資本評估

　　一、單選題(下列選項中只有一項最符合題目的要求)

　　1.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是(　　)。[2016年11月真題]

　　A.銀行應(yīng)當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性

　　B.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素

　　C.對于輕度壓力測試結(jié)果，銀行應(yīng)當在應(yīng)急預案中明確相應(yīng)的資本補充政策安排和應(yīng)對措施

　　D.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年目標

　　【解析】C項，對于重度壓力測試結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當在應(yīng)急預案中明確相應(yīng)的資本補充政策安排和應(yīng)對措施，并充分考慮融資市場流動性變化，合理設(shè)計資本補充渠道。

　　2.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關(guān)于商業(yè)銀行第二支柱建設(shè)的描述，最不恰當?shù)氖?　　)。[2016年11月真題]

　　A.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質(zhì)量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃

　　B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序

　　C.銀行應(yīng)將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分

　　D.內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)至少每三年實施一次

　　【解析】D項，內(nèi)部資本充足評估程序應(yīng)當至少每年實施一次，在銀行經(jīng)營情況、風險狀況和外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)及時進行調(diào)整和更新。

　　3.下列不屬于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估內(nèi)容的是(　　)。[2016年5月真題]

　　A.風險評估

　　B.信息披露

　　C.壓力測試

　　D.資本規(guī)劃

　　【解析】內(nèi)部資本充足評估報告是整個內(nèi)部資本充足評估的總結(jié)性報告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評估的主要內(nèi)容，即風險評估、資本規(guī)劃和壓力測試。

　　4.下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評估報告的表述，錯誤的是(　　)。[2016年5月真題]

　　A.報告應(yīng)評估銀行實際持有的資本是否足以抵御主要風險

　　B.監(jiān)管機構(gòu)認為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時，可基于銀行自行評估的內(nèi)部資源水平來確定監(jiān)管資本要求

　　C.監(jiān)管機構(gòu)在銀行提交評估報告后，不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進行檢查

　　D.報告可以作為內(nèi)部完善風險管理體系和控制機制的重要參考文件

　　【解析】C項，商業(yè)銀行應(yīng)當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。

　　5.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應(yīng)優(yōu)先考慮補充(　　)。[2015年10月真題]

　　A.其他一級資本

　　B.核心一級資本

　　C.儲備資本

　　D.二級資本

　　【解析】商業(yè)銀行應(yīng)當優(yōu)先考慮補充核心一級資本，增強內(nèi)部資本積累能力，完善資本結(jié)構(gòu)，提高資本質(zhì)量。

　　6.商業(yè)銀行進行風險加總，若考慮風險分散化效應(yīng)，應(yīng)基于__________實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋__________完整的經(jīng)濟周期。(　　)

　　A.短期;一個

　　B.長期;兩個

　　C.長期;一個

　　D.短期;兩個

　　【解析】商業(yè)銀行進行風險加總，應(yīng)當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染。若考慮風險分散化效應(yīng)，應(yīng)基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期。否則，商業(yè)銀行應(yīng)對風險加總方法和假設(shè)進行審慎調(diào)整。

　　7.商業(yè)銀行應(yīng)當在資本充足性評估程序中評估(　　)，即進行資本評估。

　　A.資本充足水平

　　B.資產(chǎn)充足水平

　　C.盈利水平

　　D.風險管理水平

　　【解析】根據(jù)風險評估結(jié)果，商業(yè)銀行應(yīng)當在資本充足性評估程序中評估資本充足水平，即進行資本評估。商業(yè)銀行應(yīng)基于風險評估過程中確定的當前風險輪廓、未來業(yè)務(wù)規(guī)劃和發(fā)展戰(zhàn)略確定資本需求。

　　8.為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來(　　)進行滾動規(guī)劃。

　　A.一年或三年

　　B.三年或五年

　　C.兩年或三年

　　D.三年或四年

　　【解析】為了對未來一段時期的資本充足情況進行預測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來三年或五年進行滾動規(guī)劃。由于銀行對于未來一年往往有更多的信息，因此規(guī)劃的重點往往在第一年，第一年的預測也為后幾年的預測提供了基礎(chǔ)信息。

　　9.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率(　　)目標。

　　A.一年

　　B.兩年

　　C.三年

　　D.五年

　　【解析】商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃，應(yīng)當綜合考慮風險評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性，確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率三年目標。

　　參考答案：1C 2D 3B 4C 5B 6C 7A 8B 9C

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