1、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中,貸款客戶間最不可能產(chǎn)生違約相關(guān)性的事件是()。

　　A.貸款客戶所在地區(qū)經(jīng)濟(jì)持續(xù)下滑

　　B.貸款客戶間互保聯(lián)�，F(xiàn)象較為普遍

　　C.貸款客戶所投資的個(gè)別項(xiàng)目出現(xiàn)虧損

　　D.市場(chǎng)資金緊張,企業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)利率大幅提高

　　參考答案：C

　　參考解析：違約的發(fā)生主要基于以下原因：債務(wù)人自身因素，如經(jīng)營(yíng)管理不善、出現(xiàn)重大項(xiàng)目失敗等;債務(wù)人所在行業(yè)或區(qū)域因素，如整個(gè)行業(yè)受到原材料價(jià)格上漲的沖擊，或某一地區(qū)發(fā)生重大事件;宏觀經(jīng)濟(jì)因素，如GDP增長(zhǎng)放緩、貸款利率上升、貨幣升值等。D項(xiàng)，個(gè)別項(xiàng)目出現(xiàn)虧損，產(chǎn)生違約相關(guān)性的可能是很低的。

　　2、根據(jù)我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于()

　　A.6%

　　B.4%

　　C.2%

　　D.5%

　　參考答案：B

　　參考解析：商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于4%，比巴塞爾委員會(huì)的要求高1個(gè)百分點(diǎn)。

　　3、下列對(duì)修正久期描述錯(cuò)誤的是()

　　A.修正久期度量的是固定收益產(chǎn)品價(jià)格對(duì)收益率的一階導(dǎo)數(shù)

　　B.修正久期是對(duì)麥考利久期的修正，是麥考利久期/(1+y/m)

　　C.在同等條件下，修正久期越小，抗利率上升風(fēng)險(xiǎn)能力較弱

　　D.修正久期衡量的是利率變動(dòng)引起的固定收益產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的相對(duì)值

　　參考答案：C

　　參考解析：修正久期不同于麥考利久期，麥考利久期度量的是投資回收的平均時(shí)間，而修正久期實(shí)質(zhì)上度量的是固定收益產(chǎn)品價(jià)格對(duì)收益率的一階導(dǎo)數(shù)，衡量的是利率變動(dòng)引起的固定收益產(chǎn)品價(jià)格變動(dòng)的相對(duì)值。

　　在同等要素條件下，修正久期小的債券較修正久期大的債券抗利率上升風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。

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