11 [多選題] 對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要包括(　　)。

　　A.現(xiàn)金流量分析

　　B.盈利能力比率分析

　　C.效率比率分析

　　D.杠桿比率分析

　　E.流動(dòng)比率分析

　　參考答案：B,C,D,E

　　參考解析：

　　對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，企業(yè)財(cái)務(wù)比率分析主要分為：盈利能力比率分析、效率比率分析、杠桿比率分析、流動(dòng)比率分析。

　　12 [多選題] 考察和分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素，主要從哪些方面進(jìn)行分析和判斷?(　　)

　　A.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)

　　B.管理層風(fēng)險(xiǎn)

　　C.生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

　　D.宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境

　　E.社會(huì)和自然風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：A,B,C,D

　　參考解析：

　　考察和分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素，主要從管理層風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、宏觀經(jīng)濟(jì)及自然環(huán)境等方面進(jìn)行分析和判斷，以利于銀行更好地解決信貸過程中的風(fēng)險(xiǎn)問題以及更好地掌握企業(yè)的貸款償還能力。

　　13 [多選題] 商業(yè)銀行在對(duì)單一法人客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和分析時(shí)，需要關(guān)注和了解的內(nèi)容包括(　　)。

　　A.客戶的類型

　　B.企業(yè)基本經(jīng)營(yíng)情況

　　C.企業(yè)員工的數(shù)量

　　D.法人的信用狀況

　　E.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模

　　參考答案：A,B,D

　　參考解析：

　　客戶的基本情況和與商業(yè)銀行業(yè)務(wù)相關(guān)的信息要進(jìn)行全面了解，以判斷客戶的類型、基本經(jīng)營(yíng)情況、信用狀況等。

　　14 [多選題] 對(duì)中長(zhǎng)期客戶授信，需要了解下列哪些情況?(　　)

　　A.客戶預(yù)計(jì)資金來源以及使用情況

　　B.預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債情況

　　C.損益情況

　　D.項(xiàng)目建設(shè)情況

　　E.運(yùn)營(yíng)計(jì)劃

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：

　　五個(gè)選項(xiàng)都是中長(zhǎng)期客戶授信需要了解的內(nèi)容。

　　15 [單選題] 按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，如果回收率為0，某1年期的零息國(guó)債的收益率為10%，1年期的信用等級(jí)為8的零息債券的收益率為15%，則該信用等級(jí)為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為(　　)。

　　A.0.04

　　B.0.05

　　C.0.95

　　D.0.96

　　參考答案：A

　　參考解析：

　　違約概率=1-(1+10%)/(1+15%)=1-22/23≈0.04。

　　16 [多選題] 關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)說法，錯(cuò)誤的有(　　)。

　　A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易本身的特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測(cè)

　　B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)反映的是客戶違約后的債項(xiàng)損失大小

　　C.特定風(fēng)險(xiǎn)因素包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等

　　D.債項(xiàng)評(píng)級(jí)只能反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)

　　E.債項(xiàng)評(píng)級(jí)不可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)

　　參考答案：D,E

　　參考解析：

　　債項(xiàng)評(píng)級(jí)既可以只反映債項(xiàng)本身的交易風(fēng)險(xiǎn)，也可以同時(shí)反映客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn)。

　　17 [多選題] 下列銀行各業(yè)務(wù)中，存在信用風(fēng)險(xiǎn)的有(　　)。

　　A.短期貸款

　　B.債券投資

　　C.信用擔(dān)保

　　D.同業(yè)交易

　　E.外匯交易

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：

　　對(duì)大多數(shù)銀行來說，信用風(fēng)險(xiǎn)幾乎存在于銀行的所有業(yè)務(wù)中。

　　18 [多選題] 壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能主要有(　　)。

　　A.評(píng)估商業(yè)銀行在營(yíng)利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力

　　B.提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解

　　C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型

　　D.為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法

　　E.幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致

　　參考答案：A,B,D,E

　　參考解析：

　　壓力測(cè)試的功能主要有：①為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法，并幫助商業(yè)銀行制定或選擇適當(dāng)?shù)膽?zhàn)略轉(zhuǎn)移此類風(fēng)險(xiǎn);②提高商業(yè)銀行對(duì)其自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解，推動(dòng)其對(duì)風(fēng)險(xiǎn)特征隨時(shí)間的變化情況的監(jiān)控;③幫助董事會(huì)和高級(jí)管理層確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致;④作為對(duì)主要基于歷史數(shù)據(jù)和假設(shè)條件的風(fēng)險(xiǎn)模型的補(bǔ)充;⑤幫助量化“尾部”風(fēng)險(xiǎn)和重估模型假設(shè);⑥評(píng)估商業(yè)銀行在營(yíng)利性和資本充足性兩方面承受壓力的能力。

　　19 [多選題] 在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，下列屬于被認(rèn)可的質(zhì)押品的有(　　)。

　　A.黃金

　　B.美元現(xiàn)金

　　C.我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)行的債券

　　D.評(píng)級(jí)為AA一的國(guó)家發(fā)行的債券

　　E.銀行存單

　　參考答案：A,B,C,D,E

　　參考解析：

　　在風(fēng)險(xiǎn)緩釋的處理中，認(rèn)可的質(zhì)押品大體分為兩類：一類是現(xiàn)金類資產(chǎn)，主要包括本外幣現(xiàn)金、銀行存單、黃金等;另一類是高質(zhì)量的金融工具，包括評(píng)級(jí)為AA-(含)以上國(guó)家或地區(qū)政府發(fā)行的債券等，在這些國(guó)家或地區(qū)注冊(cè)的商業(yè)銀行、證券公司及政府投資的公用企業(yè)所發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票，我國(guó)中央政府、中央銀行、商業(yè)銀行、政策性銀行和中央政府投資的公用企業(yè)發(fā)行的債券、票據(jù)和承兌的匯票等。

　　20 [單選題] 根據(jù)死亡率模型，假設(shè)某3年期辛迪加貸款，從第l年至第3年每年的邊際死亡率依次為0.18%，0.70%，0.70%,則3年的累計(jì)死亡率為(　　)

　　A.0.17%

　　B.1.57%

　　C.1.36%

　　D.2.43%

　　參考答案：B

　　參考解析：

　　CMR=1-(1-0.18%)*(1-0.70%)*(1-0.70%)=1.57%，因此本題選擇B是正確。

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