71. 某企業(yè)2008年凈利潤為0.5億元人民幣，2008年初總資產(chǎn)為10億元人民幣，2008年末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)2008年的總資產(chǎn)收益率為( )。

　　A.3.00%

　　B.3.63%

　　C.4.00%

　　D.4.75%

　　100%

　　= 0.5 ÷(10+15)/ 2 × 100%

　　= 4.00%

　　72. ( )是指商業(yè)銀行針對政治、經(jīng)濟、社會、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可利用資源，系統(tǒng)識別和評估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標、發(fā)展規(guī)劃和實施方案中潛在的風險，并采取科學的決策方法和風險管理措施來避免或降低可能的風險損失的風險管理方法。

　　A.法律風險管理 B.戰(zhàn)略風險管理

　　C.合規(guī)風險管理 D.國家風險管理

　　73. 股票S的價格為28元/股。某投資者花6.8元購得股票S的買方期權(quán)，規(guī)定該投資者可以在12個月后以每股35元的價格購買1股S股票。現(xiàn)知6個月后，股票S的價格上漲為40元，則此時該投資者手中期權(quán)的內(nèi)在價值為( )元。

　　A.5 B.7 C.-1.8 D.0

　　40元，執(zhí)行價格是35元，所以內(nèi)在價值是40-35=5元。本題中，28元是股票曾經(jīng)的市場價格，沒有利用價值了。6.8元是期權(quán)費，就是期權(quán)價格。

　　74. 符合內(nèi)部控制過程評價的具體評分標準的一項為( )。

　　A.被評價對象的過程和風險已被充分識別的，可得該項分值的30%

　　B.在滿足前項的基礎(chǔ)上，被評價項目的過程和對風險的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項分值的20%

　　C.在滿足前兩項的基礎(chǔ)上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的20%

　　D.在滿足前三項的基礎(chǔ)上，被評價項目在實現(xiàn)風險控制的結(jié)果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的20%

　　20%;B選項中數(shù)值應(yīng)為30%;C選項中數(shù)值應(yīng)為30%。

　　75. 信息披露的頻率方面，下面表述不正確的是( )。

　　A.按規(guī)定銀行披露信息的頻率應(yīng)該每半年進行一次

　　B.大的國際活躍銀行和其他大銀行(及其主要分支機構(gòu))必須按季度披露一級資本充足率、總的資本充足率及其組成成分

　　C.如果有關(guān)風險暴露或其他項目的信息變化較快，銀行也要按季披露這些信息

　　D.對于有關(guān)銀行風險管理目標及政策、報告系統(tǒng)及各項口徑的一般性概述的定性披露，需要每半年進行一次

　　76. 多數(shù)風險管理方案都會針對每一業(yè)務(wù)流程提出最優(yōu)的控制方法，并將其列入風險管理進程或政策程序中，在這些控制方法中，最常用的是( )。

　　A.分散化 B.績效指標考核

　　C自動化操作 D.職責分離

　　77. 銀行的經(jīng)營環(huán)境時刻都處在變化當中，或者說銀行的外部環(huán)境存在很大的不確定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營對外部環(huán)境的依賴程度以及銀行經(jīng)營模式跟隨外部經(jīng)營環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營活動和盈利模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風險就越( )。

　　A.高 B.低 C.不一定 D.以上都不對

　　78. 下列有關(guān)積極的組合管理的說法，錯誤的是( )。

　　A.積極的組合管理就是將全行范圍內(nèi)的資本配置和單筆業(yè)務(wù)的風險管理相結(jié)合

　　B.積極的組合管理不僅需要度量、加總和監(jiān)控風險，而且也包括積極地改變風險

　　C.積極的組合管理需要銀行不僅能夠在組合層面上度量風險，而且還需要分析單個管理工具是如何影響風險狀況的

　　D.積極的組合管理不需要考慮組合層面上單個業(yè)務(wù)風險之間的相關(guān)性

　　79. 戰(zhàn)略風險管理流程通�？梢苑譃�9個步驟;下列哪一項活動是在確定風險管理方案之后執(zhí)行的? ( )

　　A.確定風險管理備選方案

　　B.風險優(yōu)先排序

　　C.監(jiān)測風險評估效果

　　D.明確期望結(jié)果

　　9個步驟包括：1)識別/發(fā)現(xiàn)風險因素;2)評估主要風險因素;3)評估可能性和影響;4)風險優(yōu)先排序;5)明確期望結(jié)果;6)確定風險管理備選方案;7)確定風險管理方案;8)執(zhí)行風險管理方案;9)監(jiān)測風險評估效果調(diào)整策略。

　　80. 按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%，1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%;則該信用等級為B的零息債券在1年內(nèi)的違約概率為( )。

　　A.0.04 B.0.05

　　C.0.95 D.0.96

　　1 - (1+10%)/(1+15%)= 0.0435

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