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第四章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
一、單項(xiàng)選擇題
1.對(duì)于商業(yè)銀行來說,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中最重要的是( )。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.股票風(fēng)險(xiǎn)
C.商品風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
【答案】A
【解析】銀行的收益絕大部分來自利息收入,對(duì)其來說,利率風(fēng)險(xiǎn)是最重要的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。股票風(fēng)險(xiǎn)是股票價(jià)格變動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn),商品風(fēng)險(xiǎn)是商品價(jià)格變動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn),匯率風(fēng)險(xiǎn)是外匯價(jià)格變動(dòng)引起的風(fēng)險(xiǎn)。這四種都是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的種類。
2.( )不能規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)。
A.金融期貨
B.金融期權(quán)
C.利率互換
D.定期存款
【答案】D
【解析】定期存款利率根據(jù)政策調(diào)整而浮動(dòng),沒有使用任何的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避手段。
3.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不包括( )。
A.大豆
B.石油
C.銅
D.黃金
【答案】D
【解析】黃金不作為商品是經(jīng)常單獨(dú)拿出來考的一個(gè)知識(shí)點(diǎn)。猶如貨幣不是商品一樣,黃金價(jià)格只能作為匯率風(fēng)險(xiǎn)。
4.銀行的存貸款業(yè)務(wù)應(yīng)歸( )賬戶。
A.基本
B.銀行
C.交易
D.封閉
【答案】B
【解析】銀行資產(chǎn)分類劃分為銀行賬戶和交易賬戶。交易賬戶記錄金融工具和商品頭寸。存貸款業(yè)務(wù)是銀行基本業(yè)務(wù),歸為銀行賬戶。
5.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中,由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁波動(dòng),( )一般不具有實(shí)質(zhì)性意義。
A.名義價(jià)值
B.市場(chǎng)價(jià)值
C.公允價(jià)值
D.市值重估價(jià)值
【答案】A
【解析】從字面上看,名義是最不具有實(shí)質(zhì)意義的,考慮A項(xiàng)為本題答案。事實(shí)上,在這四種價(jià)值中,BCD項(xiàng)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格的依賴性很強(qiáng),只有名義價(jià)值是根據(jù)歷史成本反映出來的,所以不具有實(shí)質(zhì)性意義。
6.關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的以下說法,不恰當(dāng)?shù)氖? )。
A.在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與監(jiān)測(cè)的過程中,更具有實(shí)質(zhì)意義的是市場(chǎng)價(jià)值和公允價(jià)值
B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日,通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價(jià)值
C.與市場(chǎng)價(jià)值相比,公允價(jià)值的定義更廣、更概括
D.在大多數(shù)情況下,市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值
【答案】B
【解析】市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日,自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非強(qiáng)迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值。所以B項(xiàng)錯(cuò)誤。
7.下列關(guān)于公允價(jià)值的說法,錯(cuò)誤的是( )。
A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值
B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格
C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突,則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值
D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí),公允價(jià)值不存在
【答案】D
【解析】本題考查公允價(jià)值的幾種計(jì)量方法。首先A項(xiàng)是公允價(jià)值的定義,用市場(chǎng)價(jià)格代表公允價(jià)值是一種計(jì)量方法,企業(yè)可以使用合理的數(shù)據(jù),但是,要與市場(chǎng)預(yù)期不沖突,故ABC項(xiàng)說法都正確。D項(xiàng)中市場(chǎng)若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí),公允價(jià)值可通過收益法或成本法來獲得。
二、多項(xiàng)選擇題
1.下列關(guān)于缺口分析的理解,正確的有( )。
A.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法
B.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng),得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大致影響
C.當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí),就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口
D.在正缺口情況下,市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降
E.在負(fù)缺口情況下,市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升
【答案】ABC
【解析】遇到缺口這個(gè)知識(shí)點(diǎn)時(shí),簡單記住正缺口就是銀行正資產(chǎn),負(fù)缺口就是銀行在負(fù)債。于是,在正缺口情況下,市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升。在負(fù)缺口情況下,市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降。
2.下列關(guān)于我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序的說法,正確的有( )。
A.交易賬戶的適用范圍應(yīng)包括銀行的所有表內(nèi)外頭寸
B.商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)自身的交易業(yè)務(wù)性質(zhì)和復(fù)雜程度,相應(yīng)地明確本行交易賬戶包括的金融工具
C.納入交易賬戶的頭寸要有明確的、經(jīng)高級(jí)管理層批準(zhǔn)的交易策略
D.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品應(yīng)列入交易賬戶
E.一般而言,在交易之后,銀行應(yīng)立即明確該筆交易是歸于銀行賬戶還是交易賬戶
【答案】ABC
【解析】向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品不應(yīng)列入交易賬戶。故D項(xiàng)錯(cuò)誤;在交易之前,銀行應(yīng)立即明確該筆交易是歸于銀行賬戶還是交易賬戶,故E項(xiàng)也錯(cuò)誤。我國商業(yè)銀行交易賬戶劃分的政策和程序包括以上所敘述的正確的內(nèi)容。
3.下列屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的有( )。
A.利率風(fēng)險(xiǎn)
B.股票風(fēng)險(xiǎn)
C.違約風(fēng)險(xiǎn)
D.匯率風(fēng)險(xiǎn)
E.商品風(fēng)險(xiǎn)
【答案】ABDE
【解析】記住四個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn),即利率、匯率、股票和商品風(fēng)險(xiǎn)。違約風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。
4.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn),其中的市場(chǎng)價(jià)格包括( )。
A.利率
B.匯率
C.工資率
D.股票價(jià)格
E.商品價(jià)格
【答案】ABDE
【解析】利率是使用貨幣的價(jià)格,匯率是本國貨幣的價(jià)格,工資率卻不是工資的價(jià)格。另外這四個(gè)市場(chǎng)價(jià)格是?碱},考生應(yīng)該記憶很深刻了。
5.明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括( )。
A.為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸
B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計(jì)劃從買賣的實(shí)際或預(yù)期價(jià)差、其他價(jià)格及利率變動(dòng)中獲利的金融工具頭寸
C.向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品
D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸
E.為規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的頭寸
【答案】AC
【解析】明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括:為對(duì)沖銀行賬戶風(fēng)險(xiǎn)而持有的衍生工具頭寸;向客戶提供結(jié)構(gòu)性投資和理財(cái)產(chǎn)品且進(jìn)行了完全對(duì)沖的衍生產(chǎn)品?忌诹私膺@個(gè)知識(shí)點(diǎn)的基礎(chǔ)上,可簡單記憶:進(jìn)行了對(duì)沖后的頭寸不包括在交易賬戶頭寸中。
三、多項(xiàng)選擇題
1.交易賬戶的適用范圍僅包括商業(yè)銀行的所有表內(nèi)頭寸。( )
【答案】×
【解析】不僅包括表內(nèi)的,表外資產(chǎn)也適用。
2.遠(yuǎn)期凈敞口頭寸的數(shù)量等于賣出的遠(yuǎn)期合約頭寸減去買入的遠(yuǎn)期合約頭寸。( )
【答案】×
【解析】應(yīng)為買入的減去賣出的。
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