一、 單選題

　　1　商業(yè)銀行的核心競爭力是：D

　　A　吸存放貸

　　B　支付中介

　　C　貨幣創(chuàng)造

　　D　風(fēng)險管理

　　2　風(fēng)險是指：C

　　A　損失的大小

　　B　損失的分布

　　C　未來結(jié)果的不確定性

　　D　收益的分布

　　3　風(fēng)險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循( )的基本規(guī)律。B

　　A.

　　高風(fēng)險低收益、低風(fēng)險高收益

　　B.高風(fēng)險高收益、低風(fēng)險低收益

　　C.高風(fēng)險高收益

　　D.低風(fēng)險低收益

　　4 風(fēng)險分散化的理論基礎(chǔ)是：A

　　A 投資組合理論

　　B 期權(quán)定價理論

　　C 利率平價理論

　　D 無風(fēng)險套利理論

　　5 與市場風(fēng)險和信用風(fēng)險相比，商業(yè)銀行的操作風(fēng)險具有( )。B

　　A.特殊性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　B.普遍性、非盈利性和可轉(zhuǎn)化性

　　C.特殊性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　D.普遍性、盈利性和不可轉(zhuǎn)化性

　　6商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一國家的借款者，應(yīng)是多方面開展，這里基于( B )的風(fēng)險管理策略。

　　A 風(fēng)險對沖

　　B 風(fēng)險分散

　　C 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

　　D 風(fēng)險補(bǔ)償

　　7 商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在( )兩個方面。C

　　A.資本金管理和負(fù)債管理

　　B.資產(chǎn)管理和負(fù)債管理

　　C.風(fēng)險管理和績效考核

　　D.流動性管理和績效考核

　　8 如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入150元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為：D

　　A 0.1

　　B 0.2

　　C 0.3

　　D 0.4

　　9風(fēng)險管理文化的精神核心和最重要和最高層次的因素是：C

　　A　風(fēng)險管理知識

　　B　風(fēng)險管理制度

　　C　風(fēng)險管理理念

　　D　風(fēng)險管理技能

　　10風(fēng)險識別方法中常用的情景分析法是指：C

　　A 將可能面臨的風(fēng)險逐一列出，并根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類

　　B 通過圖解來識別和分析風(fēng)險損失發(fā)生前存在的各種不恰當(dāng)行為，由此判斷和總結(jié)哪些失誤最可能導(dǎo)致風(fēng)險損失

　　C 通過有關(guān)數(shù)據(jù)、曲線、圖表等模擬商業(yè)銀行未來發(fā)展的可能狀態(tài)，識別潛在的風(fēng)險因素、預(yù)測風(fēng)險的范圍及結(jié)果，并選擇最佳的風(fēng)險管理方案

　　D風(fēng)險管理人員通過實際調(diào)查研究以及對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、財產(chǎn)目錄等財務(wù)資料進(jìn)行分析從而發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險

　　11　風(fēng)險因素與風(fēng)險管理復(fù)雜程度的關(guān)系是：B

　　A 風(fēng)險因素考慮得越充分，風(fēng)險管理就越容易

　　B 風(fēng)險因素越多，風(fēng)險管理就越復(fù)雜，難度就越大

　　C 風(fēng)險因素的多少同風(fēng)險管理的復(fù)雜性的相關(guān)程度并不大

　　D 風(fēng)險管理流程越復(fù)雜，則會有效減少風(fēng)險因素

　　12　以下哪一個模型是針對市場風(fēng)險的計量模型?C

　　A　Credit Metrics

　　B KMV模型

　　C　VaR模型

　　D　高級計量法

　　13 CreditMetrics模型認(rèn)為債務(wù)人的信用風(fēng)險狀況用債務(wù)人的什么表示?A

　　A　信用等級

　　B　資產(chǎn)規(guī)模

　　C　盈利水平

　　D　還款意愿

　　14壓力測試是為了衡量：B

　　A 正常風(fēng)險

　　B 小概率事件的風(fēng)險

　　C 風(fēng)險價值

　　D 以上都不是

　　15外部評級主要依靠：A

　　A 專家定性分析

　　B 定量分析

　　C 定性分析和定量分析結(jié)合

　　D 以上都不對

　　16預(yù)期損失率的計算公式是：A

　　A預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險敞口

　　B預(yù)期損失率=預(yù)期損失/貸款資產(chǎn)總額

　　C預(yù)期損失率=預(yù)期損失/風(fēng)險資產(chǎn)總額

　　D預(yù)期損失率=預(yù)期損失/資產(chǎn)總額

　　17中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)檢測和考核暫行辦法》規(guī)定不良貸款分析報告主要包括哪些方面?D

　　A　不良貸款清收轉(zhuǎn)化情況

　　B　新發(fā)放貸款質(zhì)量情況

　　C　新發(fā)生不良貸款的內(nèi)外部原因及典型案例

　　D　以上都是

　　18信用風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本是指：A

　　A　商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　B商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　C　商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應(yīng)對未來一定期限內(nèi)信用風(fēng)險資產(chǎn)的非預(yù)期損失和預(yù)期損失而應(yīng)該持有的資本金

　　D　以上都不對

　　19貸款組合的信用風(fēng)險包括：C

　　A　系統(tǒng)性風(fēng)險

　　B　非系統(tǒng)性風(fēng)險

　　C　既可能有系統(tǒng)性風(fēng)險，又可能有非系統(tǒng)風(fēng)險

　　D　以上的都不對

　　20已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%，那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：B

　　A15億

　　B 12億

　　C 20億

　　D 30億

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